Advanced Asset Pricing Theory

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Advanced Asset Pricing Theory (Chenghu Ma)

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Inhalt des Buches:

Dieses Buch bietet eine umfassende Einführung in die moderne Theorie der Vermögenspreise, wobei sowohl die zeitdiskrete als auch die zeitkontinuierliche Modellierung gleichermaßen behandelt werden. Sowohl der No-Arbitrage- als auch der allgemeine Gleichgewichtsansatz der Theorie der Vermögenspreise werden im Rahmen des allgemeinen Gleichgewichts kohärent behandelt.

Die Analysen und die Berichterstattung sind auf dem neuesten Stand, umfassend und detailliert. Zu den Themen gehören die mikroökonomischen Grundlagen der Theorie der Vermögenspreise, das No-Arbitrage-Prinzip und das Fundamentaltheorem, die Risikomessung und das Risikomanagement, die sequentielle Portfolioauswahl, die Zerlegung der Aktienprämie, die Optionspreisgestaltung, die Preisgestaltung von Anleihen und die Laufzeitstruktur der Zinssätze. Die Vorteile und Grenzen der Allokations- und Informationsmarkteffizienz werden ebenso dargelegt wie die klassische Erwartungshypothese bezüglich des Informationsgehalts von Zinskurven und Anleihekursen.

Es wird auch versucht, mehrere gut dokumentierte Rätsel in der empirischen Finanzwissenschaft zu lösen, darunter das Aktienprämienrätsel, das Rätsel des risikofreien Zinssatzes und das Phänomen der Geldwertverzerrung des Black-Scholes-Optionspreismodells. Die Theorie ist in sich geschlossen und wird einheitlich dargestellt.

Die Einbeziehung von Beweisen und Ableitungen zur Verbesserung der Transparenz der zugrundeliegenden Argumente und der Bedingungen für die Gültigkeit der ökonomischen Theorie macht das Buch zu einem idealen Lehrbuch für Fortgeschrittene oder zu einem Nachschlagewerk für Studenten, die sich auf Finanzwirtschaft und quantitative Finanzen spezialisiert haben. Die Erklärungen sind detailliert genug, um das Interesse der neugierigen Leser zu wecken, und vollständig genug, um das notwendige Hintergrundmaterial zu liefern, das für die weitere Erforschung des Themas und der Forschungsliteratur erforderlich ist.

Weitere Daten des Buches:

ISBN:9781848166325
Autor:
Verlag:
Einband:Hardcover
Erscheinungsjahr:2011
Seitenzahl:816

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Letzte Änderung: 2024.11.13 22:11 (GMT)