Originaltitel:
Active Portfolio Management (Pb)
Inhalt des Buches:
"Diese neue Ausgabe von Active Portfolio Management setzt den in der ersten Ausgabe etablierten Standard fort, mit neuen und klaren Erkenntnissen, die Anlageexperten helfen.".
-William E. Jacques, Partner und Chief Investment Officer, Martingale Asset Management.
" Aktives Portfoliomanagement bietet Anlegern die Möglichkeit, das Gleichgewicht zwischen Managerfähigkeiten und Portfoliorisiko besser zu verstehen. Sowohl fundamentale als auch quantitative Investmentmanager werden vom Studium dieser aktualisierten Ausgabe von Grinold und Kahn profitieren".
-Scott Stewart, Portfoliomanager, Fidelity Select Equity (R) Discipline.
Co-Manager, Fidelity Freedom (R) Funds.
"Diese zweite Auflage wird nicht im Regal stehen bleiben, sondern sowohl von Anfängern als auch von Experten ständig nachgeschlagen werden. Das Buch wurde im Vergleich zum Original sowohl in der Tiefe als auch in der Breite erheblich erweitert. Es erklärt klar und prägnant alle Aspekte der Grundlagen und des neuesten Denkens im aktiven Portfoliomanagement.".
-Eric N. Remole, Geschäftsführer, Leiter Global Structured Equity, Credit Suisse Asset Management.
Das mathematisch strenge und akribisch organisierte Aktive Portfoliomanagement betrat Neuland, als es 1994 erstmals für Investmentmanager verfügbar wurde. Durch die Beschreibung eines innovativen Prozesses zur Aufdeckung von Rohsignalen für die Renditen von Vermögenswerten, die Entwicklung dieser Signale zu verfeinerten Prognosen und die anschließende Verwendung dieser Prognosen zur Konstruktion von Portfolios mit außergewöhnlichen Renditen und minimalem Risiko, d. h. von Portfolios, die den Markt beständig schlagen, hat dieses Buch Tausenden von Investmentmanagern geholfen. Aktives Portfoliomanagement, zweite Auflage, legt die Messlatte jetzt noch höher. Wie sein Vorgänger zeigt auch dieser Band detailliert auf, wie man Ökonomie, Ökonometrie und Operations Research zur Lösung praktischer Anlageprobleme und zur Aufdeckung überragender Gewinnmöglichkeiten einsetzt. Es skizziert einen Rahmen für aktives Management, der mit einem Benchmark-Portfolio beginnt und dann außergewöhnliche Renditen im Verhältnis zu dieser Benchmark definiert. Über die umfassende Behandlung des aktiven Managementprozesses hinaus, die in der vorherigen Ausgabe behandelt wurde, deckt diese neue Ausgabe nun auch Asset Allocation, Long/Short-Investing, Informationshorizonte und andere heute relevante Themen ab. Sie greift eine Reihe von Diskussionen aus der ersten Auflage wieder auf und beleuchtet einige der heute drängendsten Fragen wie Risiko, Streuung, Markteinfluss und Performance-Analyse auf neue Weise, wobei sie gegebenenfalls empirische Belege liefert.
Das Ergebnis ist eine aktualisierte, umfassende Sammlung von strategischen Konzepten und Faustregeln für die Steuerung des Prozesses des aktiven Investitionsmanagements und die Steigerung der Gewinne daraus.
Weitere Daten des Buches:
| ISBN: | 9781265919719 |
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| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
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