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Analysis of Time Series Structure
In den letzten 15 Jahren hat sich die Singular Spectrum Analysis (SSA) als sehr erfolgreich erwiesen. Sie ist bereits zu einem Standardinstrument in der klimatischen und meteorologischen Zeitreihenanalyse geworden und in der nichtlinearen Physik und der Signalverarbeitung gut bekannt. Trotz der vielversprechenden Möglichkeiten, die sie für Zeitreihenanwendungen in anderen Disziplinen bietet, ist die SSA unter Statistikern und Ökonomen nicht sehr bekannt. Obwohl der grundlegende SSA-Algorithmus einfach aussieht, ist es keineswegs einfach zu verstehen, was er tut und wo seine Fallstricke liegen.
Analyse der Zeitreihenstruktur: SSA and Related Techniques bietet eine sorgfältige, klare Beschreibung der allgemeinen Theorie und Methodik. In Teil I werden die grundlegenden Konzepte vorgestellt, die wichtigsten Erkenntnisse und Ergebnisse dargelegt und dann die Methodik ausführlich behandelt. Nach der Einführung des grundlegenden SSA-Algorithmus untersuchen die Autoren die Vorhersage und wenden SSA-Ideen auf Algorithmen zur Erkennung von Veränderungen an. Teil II ist der Theorie von SSA gewidmet. Hier formulieren und beweisen die Autoren die Aussagen von Teil I. Sie befassen sich mit der Singulärwertzerlegung (SVD) von reellen Matrizen, Zeitreihen endlichen Ranges und der SVD von Trajektorienmatrizen.
Dieses Buch basiert auf der Originalarbeit der Autoren und enthält eine Fülle von Anwendungen, die mit realen Datensätzen illustriert werden. Es bietet eine hervorragende Möglichkeit, sich ein funktionierendes Wissen darüber zu verschaffen, warum, wann und wie SSA funktioniert. Es bildet eine solide Grundlage für den erfolgreichen Einsatz der Technik in Anwendungen, die von Mathematik und nichtlinearer Physik bis hin zu Wirtschaft, Biologie, Ozeanologie, Sozialwissenschaften, Ingenieurwesen, Finanzökonometrie und Marktforschung reichen.
| ISBN: | 9781584881940 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2001 |
| Seitenzahl: | 320 |
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