Angewandte Finanzökonometrie: Theorie, Methodik und Anwendungen

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Originaltitel:

Applied Financial Econometrics: Theory, Method and Applications

Inhalt des Buches:

Kapitel 1. Umfang und Methodik der Ökonometrie.

- Kapitel 2. Random-Walk-Hypothese: Random-Walk-Modelle. - Kapitel 3.

Geometrische Brownsche Bewegung.

- Kapitel 4. Effiziente Grenze.

- Kapitel 5. Portfolio-Optimierung. - Kapitel 6.

Einführung in Asset Pricing Factor Modelle: CAPM Multifaktor-Anlagenpreismodelle. - Kapitel 7. Risikoanalyse: Volatilitätsrisiko ARCH & GARCH Modelle Value at Risk Modelle.

- Kapitel 8. Einführung in Fat Tails: Fat Tails in Finanzdaten Wie man mit Fat Tails umgeht und wie sie sich auf Investitionsentscheidungen auswirken.

- Kapitel 9. Einführung in nichtlineare Modelle: Schwellenwert-Regression TAR (diskret) & STAR (glatt). - Kapitel 10.

Einführung in Wavelets: Mehrskalige Wavelet-Zerlegung; Wavelet-Kovarianz und -Korrelation; Wavelet-Kohärenz; und Wavelet-Clustering.

Weitere Daten des Buches:

• ISBN: 9789811640650
• Autor: Moinak Maiti
• Verlag: Palgrave Macmillan Ltd
• Sprache: Englisch
• Einband: Taschenbuch
• Erscheinungsjahr: 2022
• Seitenzahl: 287