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Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics
Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics bietet einen Überblick über die in der modernen empirischen Makroökonomie verwendeten Bayes'schen Methoden.
Diese Modelle wurden entwickelt, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die meisten Fragen, die für empirische Makroökonomen von Interesse sind, mehrere Variablen umfassen und mit Hilfe multivariater Zeitreihenmethoden behandelt werden müssen. Viele verschiedene multivariate Zeitreihenmodelle sind in der Makroökonomie verwendet worden, aber die vektorautoregressiven (VAR) Modelle gehören zu den beliebtesten.
Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics gibt einen Überblick über die Bayesianische Literatur zu VARs, TVP-VARs und TVP-FAVARs und erweitert sie, wobei der Schwerpunkt auf den Praktiker gelegt wird. Die Autoren beschränken sich nicht darauf, die einzelnen Modelle zu definieren, sondern erläutern, wie sie in der Praxis eingesetzt werden können, diskutieren die Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle und geben Tipps, wann und warum jedes Modell eingesetzt werden kann.
| ISBN: | 9781601983626 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
| Erscheinungsjahr: | 2010 |
| Seitenzahl: | 106 |
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