Bayesian Econometrics
"Bayesian Econometrics" veranschaulicht den Umfang und die Vielfalt der modernen Anwendungen, gibt einen Überblick über die jüngsten Fortschritte und hebt viele wünschenswerte Aspekte der Schlussfolgerungen und Berechnungen hervor. Es beginnt mit einem historischen Überblick von Arnold Zellner, der die wichtigsten Beiträge zur Entwicklung beschreibt und Vorhersagen für die Zukunft macht.
Im zweiten Beitrag machen Giordani und Kohn Vorschläge zur Verbesserung von Markov-Chain-Monte-Carlo-Berechnungsstrategien. Der Rest des Buches ist nach mikroökonometrischen und Zeitreihenmodellen gegliedert. Zu den betrachteten Modellen gehören ein endogenes Probit-Modell mit geordneter Auswahl, ein zensiertes Treatment-Response-Modell, Gleichgewichtsmodelle für die Arbeitssuche und verschiedene andere Typen.
Diese werden zur Untersuchung einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, z. B.
Zahnversicherung und -pflege, Bildungsniveau, Wählermeinungen und Marktanteile verschiedener Marken sowie eine aggregierte Querschnittsproduktionsfunktion. Zu den behandelten Modellen und Themen gehören das potenzielle Problem unangemessener posteriorer Dichten in einer Reihe von dynamischen Modellen, Auswahl und Mittelwertbildung für die Vorhersage mit Vektorautoregressionen, ein Modell zur Preisbildung für Konsumkapital und verschiedene andere.
Zu den Anwendungen gehören makroökonomische Variablen der USA, Wechselkurse, eine Untersuchung der Kaufkraftparität, Daten der Londoner Metallbörse, internationale Automobilproduktionsdaten und Daten des asiatischen Aktienmarktes.
| ISBN: | 9781848553088 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2008 |
| Seitenzahl: | 672 |
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