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Copula Modeling: An Introduction for Practitioners
Copula Modeling untersucht den Copula-Ansatz für die ökonometrische Modellierung von gemeinsamen parametrischen Verteilungen. Copula Modeling zeigt, dass die praktische Umsetzung und Schätzung trotz der Komplexität der theoretischen Grundlagen relativ einfach ist.
Ein attraktives Merkmal parametrisch spezifischer Copulas ist, dass Schätzung und Inferenz auf Standard-Maximum-Likelihood-Verfahren beruhen. Daher können Copulas mit ökonometrischer Desktop-Software geschätzt werden. Dies ist ein wesentlicher Vorteil von Copulas gegenüber kürzlich vorgeschlagenen simulationsbasierten Ansätzen zur gemeinsamen Modellierung.
Copulas sind in einer Vielzahl von Modellierungssituationen nützlich, darunter Finanzmärkte, Versicherungsmathematik und mikroökonometrische Modellierung. Copula Modeling bietet Praktikern und Wissenschaftlern einen nützlichen Leitfaden zur Copula-Modellierung mit dem Schwerpunkt auf Schätzung und Fehlspezifikation.
Die Autoren behandeln wichtige theoretische Grundlagen. Die Autoren verwenden durchgehend Monte-Carlo-Experimente und -Simulationen, um die Eigenschaften von Copulas zu demonstrieren.
| ISBN: | 9781601980205 |
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| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
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