Leserbewertungen
Zusammenfassung:Das Buch ist ein umfassendes Werk über finanzielle Risikokennzahlen, insbesondere die Sharpe Ratio, und richtet sich an Personen mit einem ausgeprägten mathematischen Hintergrund. Es enthält zwar nützliche Übungen und gründliche Erörterungen zu verschiedenen Themen, hat aber auch einige Nachteile, wie z. B. mangelnde Kohärenz, unzureichende Priorisierung der Themen und eine Abkopplung von praktischen Anwendungen. Einige Leser finden es aufgrund seiner strengen Notation schwierig, was den Zugang zu einem breiteren Publikum einschränken könnte.
Vorteile:⬤ Außergewöhnlich umfassender Überblick über finanzielle Risikokennzahlen.
⬤ Enthält Übungen am Ende des Kapitels, um das Verständnis zu vertiefen.
⬤ Strenger Ansatz macht es fortgeschrittener als viele Finanzbücher.
⬤ Bietet interessante Leckerbissen, die sachkundige Leser ansprechen.
⬤ Erfordert fließende Kenntnisse der mathematischen akademischen Notation, was es weniger zugänglich macht.
⬤ Es fehlt an Kohärenz und die Themen werden nicht effektiv priorisiert.
⬤ Einige wichtige Ergebnisse sind unter irrelevantem Inhalt begraben.
⬤ Abgekoppelt von praktischen Anwendungen wie Absicherung und Transaktionskosten.
(basierend auf 3 Leserbewertungen)
Originaltitel:
The Sharpe Ratio: Statistics and Applications
Inhalt des Buches:
Die Sharpe Ratio ist die am häufigsten verwendete Kennzahl zum Vergleich der.
Performance von Finanzanlagen. Das Markowitz-Portfolio ist das Portfolio mit.
die höchste Sharpe Ratio. Die Sharpe Ratio: Statistik und Anwendungen.
Untersucht die statistischen Eigenschaften der Sharpe Ratio und des Markowitz-Portfolios,.
Sowohl unter der vereinfachenden Annahme von Gaußschen Renditen als auch asymptotisch.
Es werden Zusammenhänge zwischen den Finanzkennzahlen und der klassischen Statistik hergestellt, einschließlich.
Student's t, Hotelling's T 2, und die Hotelling-Lawley-Spur.
Die Robustheit dieser Statistiken gegenüber Heteroskedastizität, Autokorrelation, Fat Tails,.
und Schieflage der Renditen werden berücksichtigt. Die Konstruktion von Portfolios zur Maximierung.
Der Sharpe-Wert wird vom üblichen statischen, unbedingten Modell auf die Einbeziehung von.
Unterraumbeschränkungen, das Ausblenden von Vermögenswerten und die Verwendung von konditionierten Informationen über.
Sowohl die erwarteten Erträge als auch das Risiko. {Buchtitel} ist die umfassendste.
Behandlung der statistischen Eigenschaften der Sharpe Ratio und des Markowitz.
Portfolios, die jemals veröffentlicht wurde.
Merkmale:
* Material zu Problemen mit einzelnen Vermögenswerten, Market Timing,.
Unbedingte und bedingte Portfolio-Probleme, abgesicherte Portfolios.
* Inferenz über Frequentistische und Bayessche Paradigmen.
*Eine umfassende Behandlung von Überoptimismus und Überanpassung von Handelsstrategien.
Strategien.
*Ratschläge zum Backtesting von Strategien.
*Dutzende von Beispielen und Hunderte von Übungen zum Selbststudium.
Dieses Buch ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für.
den praktizierenden Quant-Strategen und den Forscher gleichermaßen.
Und ein unschätzbares Lehrbuch für den Studenten.
Steven E. Pav hat einen Doktortitel in Mathematik von der Carnegie Mellon University,.
Er hat Abschlüsse in Mathematik und Keramikingenieurwissenschaften.
von der Indiana University, Bloomington und der Alfred University.
Er war früher ein quantitativer Stratege bei Convexus Advisors und Cerebellum.
Capital, und ein quantitativer Analyst bei der Bank of America.
Er ist Autor von einem Dutzend R-Paketen, unter anderem für die Analyse der.
Bedeutung der Sharpe-Ratio und des Markowitz-Portfolios.
Er schreibt über die Sharpe Ratio unter https: //protect-us. mimecast.com/s/BUveCPNMYvt0vnwX8Cj689u? domain=sharperat. io.
Weitere Daten des Buches:
| ISBN: | 9781032019314 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
| Erscheinungsjahr: | 2023 |
| Seitenzahl: | 470 |
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