Diskrete zeitliche Semi-Markov-Zufallsentwicklungen und ihre Anwendungen

Originaltitel:

Discrete-Time Semi-Markov Random Evolutions and Their Applications

Inhalt des Buches:

Dieses Buch erweitert die Theorie und Anwendungen von Zufallsentwicklungen auf Semi-Markov-Zufallsmedien in diskreter Zeit, wobei der Schwerpunkt auf Semi-Markov-Ketten als Schalt- oder Antriebsprozesse liegt.

Nach den Definitionen von zeitdiskreten Semi-Markov-Ketten und Zufallsentwicklungen wird die asymptotische Theorie in einem funktionalen Rahmen vorgestellt, einschließlich schwacher Konvergenzergebnisse im Serienschema und deren Erweiterungen in einige zusätzliche Richtungen, einschließlich reduzierter Zufallsmedien, kontrollierter Prozesse und optimaler Stopps. Schließlich werden Anwendungen von zeitdiskreten Semi-Markov-Zufallsentwicklungen in der Epidemiologie und Finanzmathematik diskutiert.

Dieses Buch ist für Forscher und Studenten der angewandten Mathematik und Statistik sowie anderer Disziplinen wie Ingenieurwesen, Epidemiologie, Finanz- und Wirtschaftswissenschaften von Interesse, die sich mit stochastischen Systemmodellen befassen.