Originaltitel:
Finance and Economics Discussion Series: Continuous Time Extraction of a Nonstationary Signal with Illustrations in Continuous Low-Pass and Band-Pass
Inhalt des Buches:
In diesem Papier werden die theoretischen Grundlagen für die zeitkontinuierliche Signalextraktion in der Ökonometrie dargelegt.
Die zeitkontinuierliche Modellierung bietet eine wirksame Strategie zur Behandlung von Bestands- und Flussdaten, unregelmäßig verteilten Daten und wechselnden Beobachtungsfrequenzen. Wir leiten den optimalen Filter mit kontinuierlicher Verzögerung rigoros ab, wenn die Signalkomponente nicht stationär ist, und liefern mehrere Illustrationen, einschließlich einer neuen Klasse von Butterworth-Filtern mit kontinuierlicher Verzögerung für Trend- und Zyklusschätzungen.
Weitere Daten des Buches:
| ISBN: | 9781288708277 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Einband: | Taschenbuch |
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