Dsge Models in Macroeconomics: Estimation, Evaluation and New Developments
Dieser Band von Advances in Econometrics enthält Artikel, die sich mit zentralen Themen der Modellierung und Schätzung von dynamischen stochastischen allgemeinen Gleichgewichtsmodellen (DSGE) befassen. Da DSGE-Modelle mikro- und makroökonomische Theorie mit formaler ökonometrischer Modellierung und Schlussfolgerung kombinieren, haben sie sich im letzten Jahrzehnt zu einem etablierten Rahmen für die Analyse einer Vielzahl von Fragen in der empirischen Makroökonomie entwickelt.
Die Forschungsartikel liefern Beiträge zu verschiedenen Schlüsselbereichen der DSGE-Modellierung und -Schätzung. Die Beiträge befassen sich insbesondere mit der Modellierung und der Rolle von Erwartungen, der Untersuchung der optimalen Geldpolitik in Zwei-Länder-Modellen und dem Problem der Nicht-Invertierbarkeit. Weitere interessante Untersuchungsbereiche sind die Analyse der Parameteridentifikation in neuen makroökonomischen Modellen mit offener Wirtschaft und die Modellierung von Trendinflationsschocks.
Der zweite Teil des Bandes ist Artikeln gewidmet, die Innovationen in der ökonometrischen Methodik vorstellen. In diesen Beiträgen werden neue Techniken zur Lösung wichtiger Schlussfolgerungsprobleme vorgestellt und Laplace-Schätzer, Frequenzbereichsschätzer, empirische Likelihood-Schätzer und Momentenschätzer diskutiert und angewendet.
| ISBN: | 9781781903056 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2012 |
| Seitenzahl: | 467 |
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