A New Sequential Goodness of Fit Test for the Three-Parameter Gamma Distribution with Known Shape Based on Skewness and Kurtosis
In dieser Untersuchung wird ein sequentieller Test der Anpassungsgüte für die Drei-Parameter-Gamma-Verteilung mit bekannter Form vorgestellt.
Der Test wird durchgeführt, indem die beiden neuen Tests, Stichprobenschiefe und Stichprobenwölbung, nacheinander als Teststatistiken verwendet werden. Im Gegensatz zu den typischen Anpassungsgütetests mit Parameterschätzungsmethoden wie MLE (Maximum-Likelihood-Schätzung) und MD (Minimum-Distance-Schätzung).
Diese sequentiellen Tests der Anpassungsgüte unter Verwendung der beiden oben genannten Teststatistiken sind nicht mit einem hohen Maß an Rechenaufwand verbunden. Kritische Werte werden mit Hilfe großer Monte-Carlo-Simulationen ermittelt, die die Funktion "Perzentil" für Formen von 0,5(0,5)4,0 und Stichprobengrößen von 5(5)50 verwenden. Die erreichten Signifikanzniveaus für alle Kombinationen der beiden Tests zwischen = 0:01(0:01)0:20 werden ebenfalls durch Monte-Carlo-Simulationen angenähert.
Ausführliche Leistungsstudien werden dann gegen zwei Gruppen von Alternativen durchgeführt. Die eine ist gegen gängige alternative Verteilungen und die andere ist eine vergleichende Studie, deren Teilnehmer beliebte EDF-Teststatistiken wie die Anderson-Darling-, Cramer-von Mises- und Komogrov-Smirove-Tests sind.
| ISBN: | 9781249842279 |
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| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
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