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An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes: Theory, Models, and Applications to Finance, Biology, and Medicine
Dieses Lehrbuch, jetzt in der vierten Auflage, bietet eine strenge und in sich geschlossene Einführung in die Theorie der zeitkontinuierlichen stochastischen Prozesse, der stochastischen Integrale und der stochastischen Differentialgleichungen. Es bringt Theorie und Anwendungen gekonnt in Einklang und bietet konkrete Beispiele für die Modellierung realer Probleme aus Biologie, Medizin, Finanzwesen und Versicherungswesen mit Hilfe stochastischer Methoden. Vorkenntnisse über stochastische Prozesse sind nicht erforderlich. Im Gegensatz zu anderen Büchern über stochastische Methoden, die sich auf ein bestimmtes Anwendungsgebiet spezialisieren, untersucht dieser Band die Art und Weise, wie ähnliche stochastische Methoden in verschiedenen Bereichen angewandt werdenff.
Erent fi.
Elds.
Beginnend mit den Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung führen die Autoren in die Theorie stochastischer Prozesse, das It-Integral und stochastische Differentialgleichungen ein. In den folgenden Kapiteln werden dann Stabilität, Stationarität und Ergodizität untersucht. Die zweite Hälfte des Buches ist Anwendungen in verschiedenen Bereichen gewidmet, darunter Finanzen, Biologie und Medizin. Zu den Höhepunkten dieser vierten Auflage gehören eine strengere Einführung in das Gaußsche weiße Rauschen, zusätzliches Material über die Stabilität stochastischer Halbgruppen, die in Modellen der Populationsdynamik und epidemischer Systeme verwendet werden, und die Erweiterung der Methoden zur Analyse eindimensionaler stochastischer Diff.
Erentialgleichungen.
An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes, Fourth Edition ist für Studenten gedacht, die einen Einführungskurs über stochastische Prozesse, angewandte Wahrscheinlichkeitsrechnung, stochastische Kalkulation, mathematische Finanzen oder mathematische Biologie belegen. Zu den Voraussetzungen gehören Kenntnisse der Infinitesimalrechnung und der Analysis.
Vorkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitsrechnung sind hilfreich, aber nicht erforderlich, da die notwendigen Grundlagen der Messung und Integration vermittelt werden. Forscher und Praktiker in den Bereichen Finanzmathematik, Biomathematik, Biotechnologie und Ingenieurwesen werden diesen Band ebenfalls interessant finden, insbesondere die Anwendungen, die in der zweiten Hälfte des Buches untersucht werden.
| ISBN: | 9783030696559 |
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| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
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