Eine Fibel für Optionsgriechen: Intuition mit Delta-Hedging und Monte-Carlo-Simulation mit Excel aufbauen

Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐  (4,3 von 5)

Leserbewertungen

Zusammenfassung:

Das Buch wird für seine klaren und intuitiven Erklärungen komplexer Themen im Bereich des dynamischen Hedging und des Optionshandels gelobt, so dass es für Leser mit praktischem Interesse und nicht mit tiefem theoretischem Hintergrund zugänglich ist. Es enthält praktische Beispiele, und der Autor stellt auf Anfrage zusätzliche Ressourcen, wie z. B. Tabellenkalkulationen, zur Verfügung. Es ist jedoch nicht geeignet für diejenigen, die eine tiefgehende theoretische Analyse oder umfangreiche Übungen suchen.

Vorteile:

Hervorragende Darstellung und Entmystifizierung der dynamischen Absicherungstechniken.

Nachteile:

Intuitive und praktische Erklärungen zu komplexen Themen wie Delta-Hedging und Greeks.

(basierend auf 6 Leserbewertungen)

Originaltitel:

An Option Greeks Primer: Building Intuition with Delta Hedging and Monte Carlo Simulation Using Excel

Inhalt des Buches:

Dieses Buch ist ein praktischer Leitfaden für das Verständnis der Preisbildung bei Derivaten.

Es richtet sich an den weniger quantitativen Praktiker und bietet eine ausgewogene Darstellung von Optionen, Greeks und Hedging-Techniken, wobei die komplizierte Mathematik vieler Texte vermieden wird und der Schwerpunkt auf Modellierung, Marktpraxis und Intuition liegt.

Weitere Daten des Buches:

• ISBN: 9781137371669
• Autor: Jawwad Farid
• Verlag: Palgrave
• Sprache: Englisch
• Einband: Hardcover