Bewertung:
Das Buch dient als solide Einführung in die stochastische Kalkulation und richtet sich an ein breites Publikum, darunter Mathematikstudenten und solche in verwandten Bereichen wie Finanzen und Ingenieurwesen. Es stellt komplexe Konzepte auf zugängliche Weise dar, auch wenn einige Leser es aufgrund fehlender mathematischer Vorkenntnisse als Herausforderung empfinden. Während die ersten Abschnitte für ihre Klarheit gelobt werden, werden die Finanzanwendungen als begrenzt angesehen.
Vorteile:⬤ Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen mehrerer Zielgruppen (Mathematik, Finanzen, Technik).
⬤ Klare und intuitive Erklärungen von komplexen Konzepten.
⬤ Geeignet für Leser ohne tiefes mathematisches Hintergrundwissen.
⬤ Bietet eine gute Grundlage für weitere Studien auf diesem Gebiet.
⬤ Pädagogisch wirksam mit Schwerpunkt auf den Hauptideen und Beispielen.
⬤ Einige Leser finden das Buch nicht elementar genug, insbesondere wenn sie keine soliden mathematischen Kenntnisse haben.
⬤ Der Abschnitt über Finanzen ist kurz und befriedigt vielleicht nicht alle Leser, die nach praktischen Anwendungen suchen.
⬤ Einige Benutzer fühlen sich durch die mathematische Notation verwirrt und überfordert.
⬤ Das Buch ist möglicherweise nicht detailliert genug für Leser, die eine umfassendere Behandlung der stochastischen Kalkulation suchen.
(basierend auf 27 Leserbewertungen)
Elementary Stochastic Calculus, with Finance in View
Die Modellierung mit dem Itô-Integral oder stochastischen Differentialgleichungen hat in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Physik, Biologie, Chemie und Finanzen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die stochastische Kalkulation basiert jedoch auf einer tiefen mathematischen Theorie.
Dieses Buch ist für Leser ohne tiefgreifende mathematische Kenntnisse geeignet. Es gibt eine elementare Einführung in diesen Bereich der Wahrscheinlichkeitstheorie, ohne den Leser mit einem großen Teil der Maßtheorie zu belasten. Die Anwendungen stammen aus dem stochastischen Finanzwesen.
Insbesondere wird die Black-Scholes-Optionspreisformel hergeleitet. Das Buch kann als Text für einen Kurs über stochastische Berechnung für Nicht-Mathematiker oder als elementarer Lesestoff für jeden dienen, der etwas über Itô-Berechnung und/oder stochastische Finanzen lernen möchte.
| ISBN: | 9789810235437 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 1998 |
| Seitenzahl: | 224 |
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