Leserbewertungen
Zusammenfassung:Das Buch bietet einen gründlichen Überblick über die Literatur zu Mustern in Aktienrenditen, wobei eine systematische Methodik zur Analyse verschiedener empirischer Belege verwendet wird. Es dient als solides Hilfsmittel für Doktoranden und alle, die sich für empirische Vermögenspreise interessieren.
Vorteile:⬤ Ausgezeichnete Literaturübersicht
⬤ systematischer Ansatz zu wichtigen Mustern
⬤ nützlich für die akademische Forschung
⬤ hebt die Robustheit von Mustern hervor
⬤ nützlich für Doktoranden im Finanzwesen.
Keine neuen Erkenntnisse für diejenigen, die mit der Literatur vertraut sind; könnte für diejenigen, die Spitzenforschung suchen, nicht interessant sein.
(basierend auf 4 Leserbewertungen)
Originaltitel:
Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Returns
Inhalt des Buches:
Bali, Engle und Murray haben eine leicht zugängliche Einführung in die Techniken und Erkenntnisse der modernen empirischen Preisbildung für Vermögenswerte vorgelegt. Dieses Buch sollte von jedem ernsthaften Studenten des Fachgebiets, ob Akademiker oder Fachmann, gelesen und verinnerlicht werden."
Eugene Fama, Robert R. McCormick Distinguished Service Professor of Finance, University of Chicago und Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften 2013
Die empirische Analyse des Querschnitts der Aktienrenditen ist eine monumentale Errungenschaft eines halben Jahrhunderts der Finanzforschung. Sowohl die etablierten Fakten als auch die zu ihrer Entdeckung verwendeten Methoden weisen subtile Komplexitäten auf, die Gelegenheitsbeobachter und unerfahrene Forscher in die Irre führen können. Balis, Engles und Murrays klarer und sorgfältiger Leitfaden zu diesen Themen bietet eine solide Grundlage für künftige Entdeckungen."
John Campbell, Morton L. und Carole S. Olshan Professor für Wirtschaftswissenschaften, Harvard University
Bali, Engle und Murray liefern klare und verständliche Beschreibungen vieler der wichtigsten empirischen Techniken und Ergebnisse in der Preisbildung von Vermögenswerten."
Kenneth R. French, Roth Family Distinguished Professor of Finance, Tuck School of Business, Dartmouth College
Dieses spannende neue Buch bietet einen gründlichen Überblick über das, was wir über den Querschnitt der Aktienrenditen wissen. Aufgrund seines umfassenden Charakters, seines systematischen Ansatzes und seiner leicht verständlichen Sprache ist das Buch ein wertvolles Hilfsmittel für alle einführenden Doktorandenkurse über empirische Vermögenspreise."
Lubos Pastor, Charles P. McQuaid Professor für Finanzen, University of Chicago
Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Returns ist ein umfassender Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse der empirischen Vermögenspreisforschung. Das Buch beginnt mit einer gründlichen Darstellung der gängigsten ökonometrischen Techniken mit ausführlichen Diskussionen über die Umsetzung und Interpretation der Ergebnisse, die durch detaillierte Beispiele veranschaulicht werden. In der zweiten Hälfte des Buches werden diese Techniken angewandt, um die auffälligsten Muster bei Aktienrenditen aufzuzeigen. Die dokumentierten Phänomene bilden die Grundlage für eine Reihe von Anlagestrategien sowie die Grundlagen der zeitgenössischen empirischen Vermögenspreisforschung. Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Returns enthält außerdem:
⬤ Diskussionen über die treibenden Kräfte hinter den am Aktienmarkt beobachteten Mustern.
⬤ Eine umfangreiche Sammlung von Ergebnissen, die sowohl für Praktiker als auch für Wissenschaftler als Referenz dienen.
⬤ Zahlreiche Verweise auf aktuelle und grundlegende Forschungsartikel.
Empirical Asset Pricing: The Cross Section of Stock Returns ist ein ideales Lehrbuch für Kurse auf Graduiertenebene in den Bereichen Asset Pricing und Portfoliomanagement. Das Buch ist auch ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Forscher und Praktiker im Bereich Finanzen und Wirtschaft.
Turan G. Bali, PhD, ist der Robert-Parker-Lehrstuhlinhaber für Finanzen an der McDonough School of Business der Georgetown University. Er wurde 2014 mit dem Jack-Treynor-Preis ausgezeichnet und ist Mitautor von Mathematical Methods for Finance: Tools for Asset and Risk Management, das ebenfalls bei Wiley erschienen ist.
Robert F. Engle, PhD, ist Michael Armellino Professor für Finanzen an der Stern School of Business der New York University. Er ist Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften 2003, Direktor des Stern Volatility Institute der New York University und Mitbegründer der Society for Financial Econometrics.
Scott Murray, PhD, ist Assistenzprofessor in der Abteilung für Finanzen am J. Mack Robinson College of Business der Georgia State University. Er ist Preisträger des Jack-Treynor-Preises 2014.
Weitere Daten des Buches:
| ISBN: | 9781118095041 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2016 |
| Seitenzahl: | 512 |
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