Developing an Effective Model for Detecting Trade-Based Market Manipulation
Börsenmanipulationen schaden den Händlern und Unternehmen, verursachen unnötige Kursschwankungen und kommen nur Finanzkriminellen zugute. Im Rahmen der hier vorgestellten Forschungsarbeiten wird ein geeignetes Modell ermittelt, mit dessen Hilfe Aktien, bei denen Aktivitäten zu beobachten sind, die auf eine potenzielle Manipulation hindeuten, anhand von drei separaten, aber miteinander verbundenen Studien identifiziert werden können.
In Developing an Effective Model for Detecting Trade-Based Market Manipulation werden Klassifikatoren vorgeschlagen, die auf drei verschiedenen Techniken beruhen, nämlich der Diskriminanzanalyse, einem zusammengesetzten Klassifikator, der auf einem künstlichen neuronalen Netzwerk und einem genetischen Algorithmus basiert, sowie Support Vector Machines. Die vorgeschlagenen Modelle helfen den Ermittlern, mit unterschiedlichem Genauigkeitsgrad eine Auswahlliste von Wertpapieren zu erstellen, die Gegenstand weiterer detaillierter Untersuchungen sein könnten, um die Art und den Charakter der Manipulation, falls vorhanden, zu ermitteln.
Nach einer flüssigen Gliederung führt Developing an Effective Model for Detecting Trade-Based Market Manipulation in das Thema ein, untersucht die Ziele und den Umfang der Forschung, bevor es auf die Daten und die Modellierung eingeht, um deren Anwendung auf den Aktienmarkt zur Aufdeckung von Kursmanipulationen zu untersuchen.
| ISBN: | 9781801173971 |
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| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2021 |
| Seitenzahl: | 120 |
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