Bewertung:
Dieses Buch über stochastische Prozesse wird wegen seiner klaren und prägnanten Darstellung, zahlreicher gelöster Übungen und seiner Fähigkeit, den Leser zum selbstgesteuerten Lernen anzuregen, sehr geschätzt. Es deckt zwar effektiv die grundlegenden Konzepte ab und ist für das Selbststudium geeignet, hat aber einige Kritikpunkte, die sich auf die Tiefe, die Notation und bestimmte Abschnitte beziehen, die bestimmte Leser verwirren oder enttäuschen könnten.
Vorteile:⬤ Gut strukturierte und verständliche Darstellung
⬤ zahlreiche gelöste Beispiele und Übungen
⬤ für das Selbststudium geeignet
⬤ fördert effektiv ein tieferes Verständnis
⬤ gute Einführung für diejenigen, die bereits über einige Kenntnisse der Maßtheorie verfügen
⬤ deckt die Kernkonzepte klar ab.
⬤ Einige Abschnitte, insbesondere nach Kapitel 4, haben einen spürbaren Qualitätsabfall
⬤ es fehlt an intuitiven Erklärungen für bestimmte Konzepte wie Brownsche Bewegung
⬤ setzt Vertrautheit mit fortgeschrittenen mathematischen Konzepten voraus, die möglicherweise nicht für alle Studenten zugänglich sind
⬤ nicht auf angewandte Aspekte oder spezifische Finanzanwendungen ausgerichtet
⬤ Probleme mit dem digitalen Format in Bezug auf die Lesbarkeit.
(basierend auf 22 Leserbewertungen)
Basic Stochastic Processes: A Course Through Exercises
Stochastische Prozesse sind ein Werkzeug, das von Statistikern und Forschern, die zum Beispiel in der Finanzmathematik arbeiten, häufig verwendet wird.
Dies ist ein einführender Text, der einen starken Schwerpunkt auf Übungen legt, komplett mit informellen Hinweisen und vollständig ausgearbeiteten Lösungen.
| ISBN: | 9783540761754 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Einband: | Taschenbuch |
| Erscheinungsjahr: | 2000 |
| Seitenzahl: | 226 |
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