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Handbook of Fixed-Income Securities
Ein umfassender Leitfaden zu den aktuellen Theorien und Methoden im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere
Handbook of Fixed-Income Securities wurde von namhaften Experten aus dem akademischen Bereich und dem Finanzwesen verfasst und bietet eine Zusammenstellung der aktuellsten Techniken und Methoden im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere. Das Buch präsentiert die wichtigsten Themen im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere in einem zugänglichen und logischen Format. Mit dem Schwerpunkt auf empirischer Forschung und realen Anwendungen untersucht das Buch eine breite Palette von Themen, von Risiko und Rendite festverzinslicher Anlagen über die Auswirkungen der Geldpolitik auf die Zinssätze bis hin zur neuen Regulierungslandschaft nach der Krise.
Das Handbook of Fixed-Income Securities ist übersichtlich gegliedert und deckt die wichtigsten Themen im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere ab und ist in acht Hauptabschnitte unterteilt, die Folgendes beinhalten:
- Eine Einführung in die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, inflationsgeschützte Wertpapiere, Geldmärkte, hypothekarisch gesicherte Wertpapiere und die grundlegenden Analysen, die sie charakterisieren.
- Geldpolitik und Märkte für festverzinsliche Wertpapiere, die die jüngsten empirischen Erkenntnisse über den Einfluss der Zentralbanken auf die Zinssätze, einschließlich der jüngsten Experimente zur quantitativen Lockerung, hervorheben.
- Messung und Management des Zinsrisikos mit besonderem Schwerpunkt auf den neuesten Techniken und Methoden für das Aktiv-Passiv-Management unter aufsichtsrechtlichen Beschränkungen.
- Die Vorhersagbarkeit von Anleiherenditen mit einer kritischen Erörterung der empirischen Belege für zeitlich variierende Anleiherisikoprämien sowohl in den Vereinigten Staaten als auch im Ausland und deren Quellen, wie Liquidität und Volatilität.
- Fortgeschrittene Themen mit Schwerpunkt auf den neuesten Forschungsergebnissen zu Laufzeitstrukturmodellen und Ökonometrie, die Dynamik der Illiquidität von Anleihen und die rätselhafte Dynamik von Aktien und Anleihen.
- Derivatemärkte, einschließlich einer ausführlichen Erörterung des neuen regulatorischen Umfelds nach der Finanzkrise und einer Einführung in die Preisbildung bei Derivaten ohne Arbitrage.
- Weitere Themen zur Preisgestaltung von Derivaten, die moderne Bewertungstechniken wie Monte-Carlo-Simulationen, Volatilitätsflächen und No-arbitrage-Pricing mit regulatorischen Einschränkungen umfassen.
- Unternehmens- und Staatsanleihen mit einer detaillierten Erörterung der für die Analyse des Ausfallrisikos erforderlichen Instrumente, der einschlägigen empirischen Belege und einem besonderen Schwerpunkt auf den jüngsten Staatsschuldenkrisen.
Ein umfassendes Nachschlagewerk für Praktiker in den Bereichen Finanzen, Wirtschaft, angewandte Statistik, Ökonometrie und Ingenieurwesen.
Handbook of Fixed-Income Securities ist auch ein nützliches ergänzendes Lehrbuch für Graduierten- und MBA-Kurse über festverzinsliche Wertpapiere, Risikomanagement, Volatilität, Anleihen, Derivate und Finanzmärkte.
Pietro Veronesi, PhD, ist Roman Family Professor of Finance an der University of Chicago Booth School of Business, wo er Master- und Doktorandenkurse über festverzinsliche Wertpapiere, Risikomanagement und Preisgestaltung von Vermögenswerten unterrichtet. Seine in führenden akademischen Fachzeitschriften veröffentlichten und mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf die Bewertung von Aktien und Anleihen, die Vorhersagbarkeit von Renditen, Blasen und Crashs sowie die Beziehung zwischen Vermögenspreisen und staatlichen Maßnahmen.
| ISBN: | 9781118709191 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2016 |
| Seitenzahl: | 632 |
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