Ifrs 9 und Cecl Kreditrisikomodellierung und Validierung: Ein praktischer Leitfaden mit Beispielen, die in R und SAS bearbeitet wurden

Bewertung:   (3,7 von 5)

Ifrs 9 und Cecl Kreditrisikomodellierung und Validierung: Ein praktischer Leitfaden mit Beispielen, die in R und SAS bearbeitet wurden (Tiziano Bellini)

Leserbewertungen

Zusammenfassung:

Das Buch wird für seine umfassende Abdeckung und die praktischen Einblicke in Modelle für die Wertminderung von Krediten und aufsichtsrechtliche Anforderungen gelobt. Kritisiert werden jedoch der schwierige Schreibstil, die Probleme mit R-Code-Beispielen und der Mangel an zugänglichen Ressourcen für die Ausführung des Codes.

Vorteile:

Umfassende Abdeckung des Themas, praktische Einblicke, ausgezeichnete Diskussion und gilt als eines der besten Bücher über Kreditminderungsmodelle.

Nachteile:

Schlechter Schreibstil mit bürokratischem Jargon, Probleme mit R-Code, der nicht leicht zugänglich oder funktionsfähig ist, und keine klare Anleitung, wo der begleitende Code zu finden ist.

(basierend auf 6 Leserbewertungen)

Originaltitel:

Ifrs 9 and Cecl Credit Risk Modelling and Validation: A Practical Guide with Examples Worked in R and SAS

Inhalt des Buches:

IFRS 9 und CECL Kreditrisikomodellierung und -validierung sind ein heißes Thema im Risikomanagement. Sowohl IFRS 9 als auch die CECL-Rechnungslegungsstandards verlangen von den Banken eine neue Sichtweise bei der Bewertung der erwarteten Kreditverluste.

Das Buch befasst sich mit einer breiten Palette von Modellen und entsprechenden Validierungsverfahren. Die traditionellsten Regressionsanalysen ebnen den Weg zu innovativeren Methoden wie dem maschinellen Lernen, der Überlebensanalyse und der Modellierung konkurrierender Risiken. Besonderes Augenmerk wird dann auf knappe Daten und Portfolios mit geringen Ausfällen gelegt.

Ein praktischer Ansatz inspiriert die Lernreise. In jedem Abschnitt wird die theoretische Abhandlung von Beispielen und Fallstudien begleitet, die in R und SAS, den am weitesten verbreiteten Softwarepaketen, die von Praktikern im Kreditrisikomanagement eingesetzt werden, bearbeitet wurden.

Weitere Daten des Buches:

ISBN:9780128149409
Autor:
Verlag:
Einband:Taschenbuch
Erscheinungsjahr:2019
Seitenzahl:316

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Letzte Änderung: 2024.11.13 22:11 (GMT)