Innovationen auf den Derivatemärkten: Fixed Income Modeling, Bewertungsanpassungen, Risikomanagement und Regulierung

Innovationen auf den Derivatemärkten: Fixed Income Modeling, Bewertungsanpassungen, Risikomanagement und Regulierung (Scherer Matthias)

Originaltitel:

Innovations in Derivatives Markets: Fixed Income Modeling, Valuation Adjustments, Risk Management, and Regulation

Inhalt des Buches:

Dieses Buch enthält 20 von Experten begutachtete Kapitel zu aktuellen Aspekten der Derivatemärkte und der Preisgestaltung von Derivaten. Die Beiträge, die von führenden Forschern auf diesem Gebiet sowie von erfahrenen Autoren aus der Finanzindustrie verfasst wurden, stellen den aktuellen Stand der Technik in folgenden Bereichen dar: - Modellierung des Kontrahenten-Kreditrisikos: Anpassung der Kreditbewertung, Anpassung der Soll-Bewertung, Anpassung der Finanzierungsbewertung und "wrong way risk".

- Preisbildung und Absicherung auf den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere und Modellierung von Multikurven-Zinssätzen. - Jüngste Entwicklungen bei bedingten Pflichtwandelanleihen, die Messung von Basis-Spreads und die Modellierung impliziter Korrelationen. Die jüngste Finanzkrise hat die klassische Sichtweise auf die Preisgestaltung von Derivaten stark in Frage gestellt.

Jetzt sind das Kreditrisiko der Gegenpartei und Liquiditätsfragen integrale Aspekte eines vorsichtigen Bewertungsverfahrens, und die Referenzzinssätze werden durch eine Vielzahl von Kurven entsprechend ihrer unterschiedlichen Zeiträume und Laufzeiten dargestellt. Eine im Buch enthaltene Podiumsdiskussion (mit Damiano Brigo, Christian Fries, John Hull und Daniel Sommer) über die Grundlagen der Modellierung und Preisbildung bei Vorhandensein von Gegenpartei-Kreditrisiken bietet interessante Einblicke in die Debatte.

Dieses Werk wurde von Saint Philip Street Press unter einer Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht, die eine kommerzielle Nutzung erlaubt. Alle Rechte, die nicht durch die Lizenz des Werks gewährt werden, verbleiben beim Autor oder den Autoren.

Weitere Daten des Buches:

ISBN:9781013267802
Autor:
Verlag:
Sprache:Englisch
Einband:Taschenbuch

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Letzte Änderung: 2024.11.13 22:11 (GMT)