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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling
Überprüft und analysiert das Heston- und das SABR-Modell im Detail.
Betrachtet Derivate und Volatilitätsmodellierung.
Bietet einen Überblick über die numerischen Methoden zur erfolgreichen Implementierung der Modelle.
| ISBN: | 9781137360182 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2017 |
| Seitenzahl: | 248 |
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