Capital Market Finance: An Introduction to Primitive Assets, Derivatives, Portfolio Management and Risk
Dieses Buch bietet eine umfassende und kohärente Darstellung fast aller Aspekte der Kapitalmarktfinanzierung und vermittelt praktische Kenntnisse der fortgeschrittenen Werkzeuge der Finanzmathematik in einem praktischen Umfeld.
Dieses Buch schließt die Lücke zwischen den traditionellen Finanzlehrbüchern, die dazu neigen, fortgeschrittene mathematische Techniken, die von Fachleuten verwendet werden, zu vermeiden, und den Büchern der mathematischen Finanzwissenschaft, die sich oft mehr auf mathematische Verfeinerungen als auf praktische Anwendungen konzentrieren, und verwendet fortgeschrittene mathematische Techniken, um eine breite Palette von Schlüsselthemen der Kapitalmärkte abzudecken. Insbesondere deckt es alle primitiven Vermögenswerte (Aktien, Zinsen und Wechselkurse, Indizes, Bankkredite), die meisten Vanilla- und exotischen Derivate (Swaps, Futures, Optionen, Hybride und Kreditderivate), Portfoliotheorie und -management sowie Risikobewertung und Absicherung von Einzelpositionen und Portfolios ab. Die Autoren betonen durchgängig die methodischen Aspekte und probabilistischen Grundlagen der Bewertung von Finanzanlagen, der Risikobewertung und -messung. Hintergrundwissen in Finanzmathematik, insbesondere stochastische Kalkulation, wird je nach Bedarf vermittelt, und über 200 vollständig ausgearbeitete numerische Beispiele veranschaulichen die Theorie.
Dieses Buch basiert auf den renommierten Masterstudiengängen der Autoren und richtet sich an Studierende der Wirtschafts- und Finanzwissenschaften sowie an Praktiker im Bereich der quantitativen Finanzen. Abgesehen von Grundkenntnissen in Kalkül, linearer Algebra und Wahrscheinlichkeitsrechnung ist das Buch in sich geschlossen und erfordert keine Vorkenntnisse im Bereich der Finanzmärkte.
| ISBN: | 9783030845988 |
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| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Hardcover |
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