Short-Term Forecasting for Empirical Economists: A Survey of the Recently Proposed Algorithms
Die wirtschaftlichen Schocks, die durch die Große Rezession ausgelöst wurden, haben drastische Reaktionen bei politischen Entscheidungsträgern und privaten Akteuren gleichermaßen ausgelöst. Diese dramatischen wirtschaftlichen Folgen haben dazu geführt, dass Wirtschaftsakteure den Bedarf an neuen Instrumenten zur Überwachung wirtschaftlicher Entwicklungen in Echtzeit erkannt haben und Methoden zur Früherkennung von Abschwüngen und Erholungen erlernen.
Die Autoren geben einen Überblick über einige der wichtigsten theoretischen Ergebnisse und empirischen Befunde in der neueren Literatur zur Kurzfristprognose und übersetzen diese Erkenntnisse in wirtschaftlich sinnvolle Techniken, um ihre breite Anwendung zur Berechnung von Kurzfristprognosen in der Wirtschaft und zur Überwachung der laufenden Konjunkturentwicklungen in Echtzeit zu erleichtern. Short-term Forecasting for Empirical Economists ist in fünf Abschnitte unterteilt. In Abschnitt 1 wird dargelegt, welche Prognosemodelle untersucht werden und warum.
In Abschnitt 2 werden die Notation und die Hauptmerkmale der Daten für die Kurzfristprognose vorgestellt. Abschnitt 3 gibt einen Überblick über die wichtigsten Modelle, die zu diesem Zweck verwendet werden, und geht auf die Rolle der Anzahl der Reihen in Faktormodellen ein.
Abschnitt 4 veranschaulicht die Vorhersageleistung der verschiedenen in Abschnitt 3 untersuchten Modelle anhand einer empirischen Anwendung. Schließlich werden in Abschnitt 5 die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und einige Ansätze für die weitere Forschung vorgeschlagen.
| ISBN: | 9781601987426 |
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| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
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