Macroeconometric Models for Portfolio Management
Makroökonometrische Modelle für das Portfoliomanagement" skizziert zunächst einen Rahmen für das Portfoliomanagement, in den makroökonometrische Modelle und Backtesting-Anlagestrategien integriert sind.
Anschließend werden die theoretischen Hintergründe kleiner und großer makroökonometrischer Modelle, einschließlich Datenauswahl, Schätzung und Anwendungen, erörtert. Auch andere praktische Aspekte, die für die Verwaltung eines Portfolios mit Entscheidungen auf der Grundlage von Makromodellen wesentlich sind, werden behandelt: Modellvalidierung, Prognosekombination und Bewertung.
Der Autor konzentriert sich dann auf die Anwendung dieser Modelle und ihrer Ergebnisse auf das Portfoliomanagement, einschließlich der Aufstellung von Handelsregeln und der Vermögensaufteilung auf verschiedene Vermögenswerte und das Risikomanagement. Das Buch endet mit Portfolio-Beispielen, in denen verschiedene Anlagestrategien zum Einsatz kommen und veranschaulichen, wie der Rahmen von der Datenerfassung über die Modellschätzung und die Erstellung von Prognosen bis hin zum entsprechenden Portfoliomanagement angewendet werden kann. Dieses Buch soll die Kluft zwischen der akademischen Welt und den Fachleuten aus der Praxis überbrücken.
Die Leser werden ein genaues Verständnis der Theorie und der Anwendung dieser Modelle auf ihre Portfolios erlangen. Daher ist "Makroökonometrische Modelle für das Portfoliomanagement" von Interesse für Akademiker und Wissenschaftler, die in den Bereichen Makroökonomie und Finanzen arbeiten; für Fachleute aus der Industrie, die in den Bereichen Finanzwirtschaft und Vermögensverwaltung tätig sind; für Vermögensverwalter und Anleger, die systematisches Investieren dem diskretionären Investieren vorziehen; und für Anleger, die ein starkes Interesse an makroökonomischen Einflüssen auf ihr Portfolio haben.
| ISBN: | 9781648893018 |
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| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
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