Maximum Simulated Likelihood Methods and Applications
Dieser Band ist eine Sammlung von methodologischen Entwicklungen und Anwendungen simulationsbasierter Methoden, die auf einem Workshop an der Louisiana State University im November 2009 vorgestellt wurden.
Bei den ersten beiden Beiträgen handelt es sich um Erweiterungen des GHK-Simulators: In einem Beitrag wird die Berechnung der Wahrscheinlichkeiten in einem diskreten Entscheidungsmodell neu betrachtet, während in einem anderen Beispiel eine adaptive Version der Sparse-Grid-Integration (SGI) anstelle der Simulation verwendet wird. Zwei Studien befassen sich speziell mit der Methodik: Die erste vergleicht die Leistung des MSL-Ansatzes (Maximum Simulated Likelihood) mit einem vorgeschlagenen CML-Ansatz (Composite Marginal Likelihood) in multivariaten Ordered-Response-Situationen, während die zweite Methoden zur Prüfung auf das Vorhandensein von Heterogenität im Heterogenitätsmodell untersucht.
Weitere untersuchte Themen sind: Bildungssparkonten, Elternbeiträge und Bildungsniveau; Schätzung der Auswirkung von Wechselkursflexibilität auf die Offenheit von Finanzkonten; Schätzung eines fraktionierten Antwortmodells mit einem endogenen Zählregressor; und Modellierung und Vorhersage von Volatilität in einem bayesianischen Ansatz.
| ISBN: | 9780857241498 |
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| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2010 |
| Seitenzahl: | 363 |
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