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Modeling Fixed Income Securities and Interest Rate Options
Modeling Fixed Income Securities and Interest Rate Options, Third Edition stellt die Grundlagen der festverzinslichen Wertpapiere in einer Weise dar, die im Gegensatz zu konkurrierenden Texten nur ein Minimum an Voraussetzungen erfordert. Während andere Bücher sich stark auf institutionelle Details des Anleihemarktes konzentrieren, die man leicht „on the job“ lernen könnte, konzentriert sich die dritte Auflage dieses klassischen Lehrbuchs mehr darauf, einen kohärenten theoretischen Rahmen für das Verständnis aller grundlegenden Modelle zu präsentieren.
Der einheitliche Ansatz des Autors - das Heath-Jarrow-Morton-Modell -, unter dem alle anderen Modelle als Spezialfälle dargestellt werden, verbessert das Verständnis der Materie. Das Preisbildungsmodell des Autors ist in der heutigen Wertpapierindustrie weit verbreitet. Diese neue Ausgabe bietet viele Aktualisierungen, um den Fortschritten in der Forschung gerecht zu werden, und setzt ein Minimum an Voraussetzungen voraus, während sie die Grundlagen der festverzinslichen Wertpapiere präsentiert.
Highlights der dritten Auflage.
⬤ Kapitel 1-16 wurden vollständig aktualisiert, um den Fortschritten in der Forschung Rechnung zu tragen.
⬤ Grundlegende Eliminierung von veraltetem Material bei gleichzeitiger Verbesserung der Darstellung.
⬤ Einschließlich einer großen Anzahl von Übungen und Beispielen im gesamten Text, die die wichtigsten Konzepte veranschaulichen.
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| ISBN: | 9781032475264 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
| Erscheinungsjahr: | 2023 |
| Seitenzahl: | 384 |
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