Modern Derivatives Pricing and Credit Exposure Analysis: Theorie und Praxis der CSA- und XVA-Preisbildung, Risikosimulation und Backtesting

Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐  (4,7 von 5)

Leserbewertungen

Zusammenfassung:

Das Buch wird für seine gründliche Behandlung von XVA-Konzepten und praktischen Anwendungen im Zusammenhang mit dem Derivatehandel gelobt, obwohl es Kritik für seine unzureichende Abdeckung des Change of Numeraire Toolkit wie versprochen erhalten hat.

Vorteile:

⬤ Gut geschriebene, leicht zugängliche Behandlung von XVA-Konzepten
⬤ kombiniert strenge Theorie mit praktischen Anwendungen
⬤ ein Muss für alle, die im Derivatehandel tätig sind.

Nachteile:

Deckt das Change of Numeraire Toolkit nicht angemessen ab; der Anhang trägt möglicherweise nicht zu einem besseren Verständnis bei, da er lediglich Standardmaterial nacherzählt.

(basierend auf 2 Leserbewertungen)

Originaltitel:

Modern Derivatives Pricing and Credit Exposure Analysis: Theory and Practice of CSA and XVA Pricing, Exposure Simulation and Backtesting

Inhalt des Buches:

Dieses Buch bietet einen umfassenden Leitfaden für die Preisgestaltung moderner Derivate und die Kreditanalyse.

Es ist theoretisch fundiert, aber praxisnah geschrieben und vermittelt dem Leser alles, was er wissen muss, um moderne Finanzderivate zu bewerten und das Kreditrisiko eines Finanzinstruments auf den heutigen Märkten zu analysieren.

Weitere Daten des Buches:

• ISBN: 9781137494832
• Autor: Roland Lichters
• Verlag: Palgrave
• Sprache: Englisch
• Einband: Hardcover