Mtodos Modernos de Series de Tiempo y sus Aplicaciones
Dieses Papier beginnt mit einem kurzen Überblick über die Entwicklung der Techniken zur Analyse von Zeitreihen. Danach geht es um die Analyse der seriellen Korrelation, ARMA, ARIMA und andere nichtstationäre Modelle bis hin zu den Box- und Jenkins-Methoden der Identifizierung, Schätzung, Kontrolle und Vorhersage.
Es folgt eine wirtschaftliche Untersuchung von Zeitreihen. Dann wird die Analyse im Frequenzbereich vorgestellt. Die Studie konzentriert sich dann auf den Zustandsraumansatz mit Anwendungen des Kalman-Filters und des Glätters.
Schließlich wird das Volatilitätsproblem sowohl im Rahmen des ARCH-GARCH-Ansatzes (und seiner Varianten) als auch der stochastischen Volatilitätsmodelle untersucht. In allen Fällen werden praktische Beispiele mit intensiver Nutzung modernster Computerpakete vorgestellt.
| ISBN: | 9786202145633 |
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| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
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