Leserbewertungen
Derzeit gibt es keine Leserbewertungen. Die Bewertung basiert auf 2 Stimmen.
Originaltitel:
Monte Carlo Simulation for Econometricians
Inhalt des Buches:
Monte-Carlo-Simulation für Ökonometriker stellt die Grundlagen der Monte-Carlo-Simulation (MCS) vor und zeigt Möglichkeiten auf, die in der gegenwärtigen Praxis oft nicht genutzt werden, insbesondere im Hinblick auf die Gestaltung ihres allgemeinen Aufbaus, die Kontrolle ihrer Genauigkeit, das Erkennen ihrer Unzulänglichkeiten und die kohärente Darstellung ihrer Ergebnisse. Der Autor erforscht die Eigenschaften klassischer ökonometrischer Inferenztechniken durch Simulation.
Die ersten drei Kapitel befassen sich mit den grundlegenden Werkzeugen der MCS. Nach der Behandlung der grundlegenden Instrumente der MCS werden in Kapitel 4 die entscheidenden Elemente der Analyse der Eigenschaften asymptotischer Testverfahren mittels MCS untersucht. Kapitel 5 befasst sich mit allgemeineren Aspekten der MCS, wie ihrer Geschichte, den Möglichkeiten zur Steigerung ihrer Effizienz und Effektivität und der Frage, ob synthetische exogene Zufallsvariablen über alle Experimente hinweg konstant gehalten oder als echte Zufallsvariablen behandelt und somit bei jeder Replikation neu gezeichnet werden sollten.
Die in den ersten fünf Kapiteln behandelten Simulationstechniken werden oft als naive oder klassische Monte-Carlo-Methoden bezeichnet.
Die Simulation kann jedoch nicht nur zur Bewertung der Qualitäten von Inferenztechniken verwendet werden, sondern auch, um in der Praxis direkt aus empirischen Daten Inferenzen zu gewinnen. Es wurden verschiedene fortgeschrittene Inferenztechniken entwickelt, die Simulationstechniken einschließen.
Ein frühes Beispiel hierfür ist das Monte-Carlo-Testing, das der parametrischen Bootstrap-Technik entspricht. In Kapitel 6 werden solche Techniken hervorgehoben und einige Beispiele für (semi-)parametrische Bootstrap-Techniken vorgestellt. In diesem Kapitel wird auch gezeigt, dass der Bootstrap keine Alternative zu MCS ist, sondern nur eine weitere praktische Inferenztechnik, die Simulationen zur Erstellung ökonometrischer Inferenzen verwendet.
Jedes Kapitel enthält Übungen, die es dem Leser ermöglichen, sich in die Durchführung und Interpretation von MCS-Studien zu vertiefen. Das Material wurde ausgiebig in Kursen für Studenten und Hochschulabsolventen verwendet. Die verschiedenen Kapitel enthalten Illustrationen, die aufzeigen, wie MCS genutzt werden kann, um die Eigenschaften endlicher Stichproben einer breiten Palette alternativer ökonometrischer Methoden zu entdecken, wobei der Schwerpunkt auf den eher grundlegenden Modellen und Techniken liegt.
Weitere Daten des Buches:
| ISBN: | 9781601985385 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
Kauf:
Derzeit verfügbar, auf Lager.
