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Originaltitel:
Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Sampling
Inhalt des Buches:
Quasi-Monte-Carlo-Methoden sind in den letzten zwei Jahrzehnten zu einer immer beliebteren Alternative zu Monte-Carlo-Methoden geworden. Ihre erfolgreiche Anwendung auf praktische Probleme, insbesondere im Finanzbereich, hat die Entwicklung mehrerer neuer Forschungsgebiete in diesem Bereich motiviert, zu denen Praktiker und Forscher aus verschiedenen Disziplinen derzeit beitragen.
Dieses Buch stellt wesentliche Werkzeuge für den Einsatz von Quasi-Monte-Carlo-Sampling in der Praxis vor. Der erste Teil des Buches konzentriert sich auf Fragen im Zusammenhang mit Monte-Carlo-Methoden - einheitliche und nicht-einheitliche Zufallszahlengenerierung, Varianzreduzierungstechniken -, aber das Material wird präsentiert, um die Leser auf den nächsten Schritt vorzubereiten, der darin besteht, die Monte-Carlo-eigene Zufallsstichprobe durch eine Quasi-Zufallsstichprobe zu ersetzen. Der zweite Teil des Buches befasst sich mit diesem nächsten Schritt. Es werden verschiedene Aspekte der Quasi-Monte-Carlo-Methoden behandelt, darunter Konstruktionen, Randomisierungen, die Verwendung von ANOVA-Zerlegungen und das Konzept der effektiven Dimension. Der dritte Teil des Buches ist Anwendungen im Finanzwesen und fortgeschritteneren statistischen Werkzeugen wie Markov-Ketten-Monte-Carlo und sequentiellem Monte-Carlo gewidmet, mit einer Diskussion ihres Quasi-Monte-Carlo-Gegenstücks.
Die Voraussetzungen für die Lektüre dieses Buches sind Grundkenntnisse in Statistik und eine ausreichende mathematische Reife, um die verschiedenen im Buch verwendeten Techniken zu verstehen. Dieser Text richtet sich an Studenten der Fachrichtungen Statistik, Managementwissenschaften, Operations Research, Ingenieurwesen und angewandte Mathematik. Er dürfte auch für Praktiker nützlich sein, die mehr über Monte-Carlo- und Quasi-Monte-Carlo-Methoden erfahren wollen, sowie für Forscher, die an einem aktuellen Leitfaden für diese Methoden interessiert sind.
Weitere Daten des Buches:
| ISBN: | 9780387781648 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Hardcover |
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