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Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained: An Introduction to Computational Finance
Dieses Buch bietet eine erste, grundlegende Einführung in die Bewertung von Finanzoptionen durch die numerische Lösung von partiellen Differentialgleichungen (PDEs). Es bietet dem Leser einen leicht zugänglichen Text, der die wichtigsten Konzepte, Modelle, Methoden und Ergebnisse dieses Ansatzes erläutert.
Wie in der Reihe üblich, liegt der Schwerpunkt auf der Intuition und nicht auf völliger Strenge, und ein relativ grundlegendes Verständnis der Mathematik ist ausreichend. Das Buch bietet eine Fülle von Beispielen, und zur Veranschaulichung der Theorie werden zahlreiche numerische Experimente angegeben.
Der Schwerpunkt liegt auf eindimensionalen Finanz-PDEs, insbesondere auf der Black-Scholes-Gleichung. Das Buch schließt mit einer ausführlichen Diskussion des wichtigen Schritts hin zu zweidimensionalen PDEs im Finanzbereich.
| ISBN: | 9781137435682 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2017 |
| Seitenzahl: | 128 |
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