Large-Dimensional Panel Data Econometrics: Testing, Estimation and Structural Changes
Dieses Buch soll die Lücke zwischen Lehrbüchern zur Ökonometrie von Paneldaten und den neuesten Entwicklungen im Bereich "Big Data", insbesondere der Ökonometrie von großdimensionalen Paneldaten, schließen.
Es führt in wichtige Forschungsfragen bei großen Panels ein, einschließlich Tests auf Querschnittsabhängigkeit, Schätzung von faktorerweiterten Paneldatenmodellen, Strukturbrüche in Panels und Gruppenmuster in Panels. Um diese hochdimensionalen Probleme zu lösen, werden auch einige Techniken des maschinellen Lernens vorgestellt.
Darüber hinaus werden Monte-Carlo-Experimente und empirische Beispiele verwendet, um zu zeigen, wie diese neuen Inferenzmethoden implementiert werden können. Ökonometrie für großdimensionale Paneldaten: Testing, Estimation and Structural Changes" stellt auch neue Forschungsfragen und Ergebnisse aus der aktuellen Literatur auf diesem Gebiet vor.
| ISBN: | 9789811220777 |
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| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2020 |
| Seitenzahl: | 168 |
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