Optional Processes: Theory and Applications
Es ist bekannt, dass die moderne stochastische Kalkulation unter den üblichen Bedingungen erschöpfend entwickelt worden ist. Trotz dieser gut entwickelten Theorie gibt es Anhaltspunkte dafür, dass diese sehr bequemen technischen Bedingungen in realen Anwendungen nicht unbedingt erfüllt werden können.
Das Buch Optionale Prozesse: Theorie und Anwendungen versucht, die bestehende Theorie, neue Entwicklungen und Anwendungen von optionalen Prozessen auf ungewöhnlichen Wahrscheinlichkeitsräumen zu erforschen. Die Entwicklung der stochastischen Kalkulation von optionalen Prozessen markiert den Beginn einer neuen und allgemeineren Form der stochastischen Analyse.
Ziel dieses Buches ist es, eine zugängliche, umfassende und aktuelle Darstellung von optionalen Prozessen und ihren zahlreichen Eigenschaften zu liefern. Darüber hinaus stellt das Buch nicht nur die aktuelle Theorie der optionalen Prozesse vor, sondern enthält auch ein Spektrum von Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen, Filtertheorie und Finanzmathematik.
Merkmale.
⬤ Geeignet für Studenten und Forscher in der Finanzmathematik, Versicherungsmathematik, angewandten Mathematik und verwandten Gebieten.
⬤ Zusammenstellung fast aller wesentlichen Ergebnisse zur Berechnung von optionalen Prozessen in ungewöhnlichen Wahrscheinlichkeitsräumen.
⬤ Enthält viele fortgeschrittene analytische Ergebnisse für stochastische Differentialgleichungen und Statistik im Zusammenhang mit der Berechnung von optionalen Prozessen.
⬤ Entwickelt neue Methoden im Finanzwesen, die auf optionalen Prozessen basieren, wie z.B. eine neue Portfoliotheorie, einen Mechanismus zur Preisbildung für ausfallbare Forderungen usw.
| ISBN: | 9780367508517 |
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| Einband: | Taschenbuch |
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