Portfolio Construction, Measurement, and Efficiency: Essays in Honor of Jack Treynor
Dieser Band, der von der Arbeit des bahnbrechenden Investmentanalysten Jack Treynor inspiriert wurde und ihm gewidmet ist, befasst sich mit den Themen Portfoliorisiko und -rendite sowie der Bewertung von Investmentportfolios. In seiner über fünfzigjährigen Karriere hat sich Jack Treynor vor allem mit folgenden Fragen beschäftigt: Gibt es ein beobachtbares Risiko-Ertrags-Verhältnis? Wie können Aktienauswahlmodelle mit Risikomodellen kombiniert werden, um die Kundenrendite zu verbessern? Erzielen verwaltete Portfolios positive und statistisch signifikante Überrenditen, und können Investmentfondsmanager den Markt timen?
Seit der Veröffentlichung zweier bahnbrechender Artikel in der Harvard Business Review Mitte der 1960er Jahre hat Jack Treynor Denkansätze entwickelt, die die Wertpapierauswahl, die Portfoliokonstruktion und -bewertung sowie die Markteffizienz stark beeinflusst haben. Wichtige Veröffentlichungen befassten sich mit Themen wie dem Capital Asset Pricing Model und der Modellierung der Aktienauswahl sowie der Integration mit Risikomodellen. Treynor war auch Herausgeber des Financial Analysts Journal, für das er zahlreiche Kolumnen zu einem breiten Themenspektrum verfasste.
Dieser Band enthält Originalaufsätze von führenden Forschern und Praktikern, die sich mit den Themen befassen, die Treynor interessiert haben, und dabei die aktuellsten Methoden anwenden. Zu diesen Themen gehören die Ursprünge der Portfoliotheorie, das Market Timing und die Portfoliokonstruktion auf den Aktienmärkten. Das Ergebnis unterstreicht nicht nur Treynors bleibende Beiträge zum Fachgebiet, sondern zeigt auch neue Bereiche für Forschung und Analyse auf.
| ISBN: | 9783319339740 |
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| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2016 |
| Seitenzahl: | 453 |
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