Preisbildung und Modellierung von derivativen Wertpapieren

Originaltitel:

Derivative Securities Pricing and Modelling

Inhalt des Buches:

Dieser Sammelband beleuchtet die jüngste Forschung auf dem Gebiet der Derivatemodellierung und der Derivatemärkte in einer Welt nach der Krise in einer Reihe von Dimensionen oder Themen.

Das Buch befasst sich mit den folgenden Hauptbereichen: Derivatemodelle und Preisbildung, Modellanwendung und Backtesting der Leistung, neue Produkte und Marktmerkmale. Die einzelnen Themen umfassen: - kontinuierliche und diskrete Zeitmodellierung, - statistische Arbitragemodelle, - arbitragefreie Preisbildung, risikoneutrale implizite Dichten, - Gleichgewichtspreisansätze (einschließlich z.

B. Kointegration), - Anwendungen von Methoden der Computerstatistik einschließlich Simulation, - rechenintensive Techniken für Preisbildung, Schätzung und Backtesting, - komplexe Derivateprodukte, - Kredit- und Kontrahentenrisiko, - innovative Markt- und Produktstrukturen.