Originaltitel:
Bank loan pricing, profitability and their connections with Basil II
Inhalt des Buches:
Im Einklang mit dem Hauptthema dieser Arbeit simulieren wir die Finanzindizes ROE und ROA, die zwei Maßstäbe für die Rentabilität von Banken sind.
Des Weiteren erörtern wir die Optimierung mit Power-Utility, wobei wir die Konvergenz der Markov-Chain-Approximationsmethode (MCAM) und die Auswirkungen der Variation der Modellparameter in Form von Kreditausfallschwere und Kreditausfallhäufigkeit zeigen. Wir untersuchen die Zusammenhänge zwischen den Bankenmodellen und der Eigenkapitalvereinbarung Basel II sowie der aktuellen Subprime-Hypothekenkrise.
Abschließend geben wir Anmerkungen zu den wichtigsten in dieser Arbeit diskutierten Themen und spekulieren über zukünftige Forschungsrichtungen.
Weitere Daten des Buches:
| ISBN: | 9783639363234 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
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