Options and Derivatives Programming in C++23: Algorithms and Programming Techniques for the Financial Industry
Dieses Buch ist ein praktischer Leitfaden für Programmierer, die lernen wollen, wie C++ verwendet wird, um Lösungen für den Handel mit Optionen und Derivaten in der Finanzbranche zu entwickeln. Es erforscht die wichtigsten Algorithmen und Programmiertechniken, die bei der Implementierung von Systemen und Lösungen für den Handel mit Optionen und Derivaten verwendet werden. In dieser aktualisierten Ausgabe werden neue Fortschritte in der C++-Software-Sprache und -Bibliotheken vorgestellt, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf dem neuen C++23-Standard liegt.
Das Buch beginnt mit der Behandlung von C++-Sprachmerkmalen, die häufig zum Schreiben von Finanzsoftware für Optionen und Derivate verwendet werden. Zu diesen Funktionen gehören die STL (Standard Template Library), generische Vorlagen, funktionale Programmierung und Unterstützung für numerischen Code. Beispiele sind zusätzliche Unterstützung für Lambda-Funktionen mit vereinfachter Syntax, Verbesserungen bei der automatischen Typerkennung für Vorlagen, benutzerdefinierte Literale, Module, konstante Ausdrücke und verbesserte Initialisierungsstrategien für C++-Objekte. Dieses Buch enthält außerdem Anleitungsbeispiele, die alle wichtigen Werkzeuge und Konzepte abdecken, die für die Erstellung funktionierender Lösungen für die quantitative Finanzwirtschaft verwendet werden. Es wird erörtert, wie man fehlerfreie und effiziente Anwendungen erstellt, indem man das Wissen der objektorientierten und templatebasierten Programmierung nutzt. Es enthält zwei neue Kapitel zum Backtesting von Optionsstrategien und zur Verarbeitung von Finanzdaten. Es führt die im Buch behandelten Themen auf logische und strukturierte Weise ein, mit vielen Beispielen, die sie zum Leben erwecken werden.
Options and Derivatives Programming in C++23 wurde mit dem Ziel geschrieben, Leser anzusprechen, die nach einem prägnanten, auf Algorithmen basierenden Buch suchen, das grundlegende Informationen anhand von zielgerichteten Beispielen und gebrauchsfertigen Lösungen vermittelt.
Was Sie lernen werden
⬤ Einblick in die grundlegenden Herausforderungen des Options- und Derivatemarktes.
⬤ Beherrschen Sie die Funktionen der in der quantitativen Finanzprogrammierung verwendeten Sprache C++.
⬤ Verstehen Sie quantitative Finanzalgorithmen für Optionen und Derivate.
⬤ Algorithmen zur Preisbildung auf der Grundlage des Black-Scholes-Modells zu entwickeln und Binomial- und Differentialgleichungsmethoden anzuwenden.
Für wen ist dieses Buch gedacht?
Professionelle Entwickler, die einige Erfahrung mit der Sprache C++ haben und dieses Wissen in die Entwicklung von Finanzsoftware einbringen möchten.
| ISBN: | 9781484298268 |
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| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
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