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Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist's Approach (2nd Edition)
Dieses Buch wurde von einem Physiker mit umfassender Erfahrung als Risiko-/Finanzquant geschrieben und behandelt eine breite Palette von Themen.
Es stellt die Theorie und Praxis der quantitativen Finanz- und Risikowirtschaft dar und geht auf die Aspekte ein, die in Lehrbüchern oder Abhandlungen nicht behandelt werden. Ein "Technischer Index" zeigt das mathematische Niveau für jedes Kapitel an.
Diese zweite Auflage enthält einige neue, erweiterte und weitreichende Überlegungen zum Risikomanagement: Klimawandel und sein langfristiges systemisches Risiko; Märkte in der Krise und die Reggeon-Feld-Theorie; 'Smart Monte Carlo' und American Monte Carlo; Trendrisiko - Zeitskalen und Risiko, das Makro-Mikro-Modell, Singular-Spektrum-Analyse; Kreditrisiko: Kontrahentenrisiko und Emittentenrisiko; gestresste Korrelationen - neue Techniken; und Psychologie und Optionsmodelle. Solide Risikomanagementthemen aus der ersten Auflage, die auch heute noch gültig sind, sind enthalten: Standard-/Fortgeschrittenentheorie und -praxis in den Bereichen festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Devisen; Quantitative Finanzen und Risikomanagement - traditionelle/exotische Derivate, Fat Tails, fortgeschrittene gestresste VAR, Modellrisiko, numerische Techniken, Geschäfte/Portfolios, Systeme, Daten, ökonomisches Kapital und ein Funktions-Toolkit; Risikolabor - das A und O des Risikomanagements vom Schreibtisch bis zum Unternehmen; Fallstudien zu Geschäften; Feynman-Pfadintegrale, Green-Funktionen und Optionen; und "Life as a Quant" - Kommunikationsprobleme, Soziologie, Geschichten und Ratschläge.
| ISBN: | 9789814571234 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2016 |
| Seitenzahl: | 1000 |
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