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Quantitative Hedge Funds: Discretionary, Systematic, Ai, Esg and Quantamental
Willkommen im geheimnisvollen Club der modernen Hedge-Fonds, in dem wichtige Akteure in der Welt der Investitionen und Kapitalmärkte weltweit fast 4 Billionen Dollar investiert haben. Wenn Sie sich für das Innenleben der Hedgefonds, ihre Anlagetechniken und Technologien zur Erzielung von Anlage-Alpha interessieren, ist dieses Buch genau das Richtige für Sie.
Das Buch basiert auf der drei Jahrzehnte langen Handelserfahrung des Autors bei führenden Banken und Hedgefonds und behandelt sowohl diskretionäre als auch computergesteuerte Strategien und Perspektiven für KI-basiertes und quantitatives Investieren unter Verwendung neuer alternativer Daten, die zahlreiche Beispiele und Einblicke in reale Trades und Anlagestrategien enthalten. Mathematische Kenntnisse sind nicht erforderlich, da die entsprechenden Algorithmen in den Anhängen detailliert beschrieben werden. Diskretionäres Investieren beschreibt Aktien- und Kreditinvestitionen über die gesamte Kapitalstruktur von Unternehmen.
Durch den Handel mit Aktien, Anleihen und Krediten können mit ereignisgesteuerten Geschäften profitable Sondersituationen und Relative-Value-Chancen genutzt werden.
Der systematische Handel umfasst computergesteuerte Strategien, die auf einer wissenschaftlichen und statistischen Analyse liquider Märkte beruhen. Die Anlagestrategien sowohl von Commodity Trading Advisors (CTAs) als auch von Long/Short-Aktienfonds werden detailliert beschrieben, von trendfolgenden bis zu faktorbasierten Ansätzen.
KI-Investitionen sind in Mode, aber entspricht die Realität bei Hedge-Fonds dem KI-Hype in anderen Nicht-Finanzbereichen? Die künstliche Intelligenz, die neuronale Netze und andere Techniken des maschinellen Lernens nutzt, wird zusammen mit ihrer praktischen Anwendung im Hinblick auf Investitionen erläutert. Quantitative Hedge Funds befasst sich auch mit ökologischen, sozialen und Governance-Investitionen (ESG), die sich schnell entwickelt haben, da die Öffentlichkeit und Institutionen Lösungen für globale Probleme wie Klimawandel, Umweltverschmutzung und unethische Arbeitspraktiken fordern.
ESG-Anlagestrategien wandern aus dem Long-only-Bereich in die Hedgefonds. Schließlich hat das Aufkommen von Big Data dazu geführt, dass Hedge-Fonds-Managern zahlreiche alternative Datensätze zur Verfügung stehen. Die Integration alternativer Daten in den Anlageprozess wird ebenso erörtert wie der Aufstieg des so genannten quantitativen Investierens, einer Mischung aus menschlichem Können und computerbasierten Technologien.
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| ISBN: | 9781800612167 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2022 |
| Seitenzahl: | 288 |
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