Bewertung:
Das Buch ist für seine hohe Qualität und die umfassende Abdeckung von Risikomanagementthemen bekannt und richtet sich insbesondere an Fachleute und Akademiker. Allerdings kann es für diejenigen, die keine fundierten Kenntnisse in Mathematik und Statistik haben, eine Herausforderung darstellen.
Vorteile:Qualitativ hochwertiges Material, aufschlussreiche Ansätze zum Risikomanagement, ausgezeichnetes akademisches Material, umfassende Theorie, klar geschrieben, gut für fortgeschrittene Studien, gründliche Abdeckung.
Nachteile:Anspruchsvoll für diejenigen, die keinen starken mathematisch-statistischen Hintergrund haben, möglicherweise nicht für alle Leser nützlich, wird als ähnlich zu anderen quantitativen Finanzlehrbüchern empfunden.
(basierend auf 15 Leserbewertungen)
Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools - Revised Edition
Dieses Buch bietet die umfassendste Behandlung der theoretischen Konzepte und Modellierungstechniken des quantitativen Risikomanagements. Ob Sie nun Finanzrisikoanalyst, Versicherungsmathematiker, Regulierer oder Student der quantitativen Finanzwissenschaft sind, Quantitative Risk Management gibt Ihnen die praktischen Werkzeuge an die Hand, die Sie zur Lösung realer Probleme benötigen.
Quantitatives Risikomanagement beschreibt die neuesten Fortschritte auf diesem Gebiet und deckt die Methoden zur Modellierung von Markt-, Kredit- und operationellen Risiken ab. Es stellt branchenübliche Ansätze auf eine formalere Grundlage und untersucht Schlüsselkonzepte wie Verlustverteilungen, Risikomaße sowie Grundsätze der Risikoaggregation und -zuweisung. Die Methodik des Buches stützt sich auf verschiedene quantitative Disziplinen, von der Finanzmathematik und Statistik bis zur Ökonometrie und Versicherungsmathematik. Ein Hauptthema ist die Notwendigkeit, extreme Ergebnisse und die Abhängigkeit der wichtigsten Risikofaktoren zufriedenstellend zu behandeln. Das Buch hat sich im Unterricht bewährt und behandelt auch fortgeschrittene Themen wie Kreditderivate.
⬤ Vollständig überarbeitet und erweitert, um den Entwicklungen in diesem Bereich seit der Finanzkrise Rechnung zu tragen.
⬤ Kürzere Kapitel erleichtern das Lehren und Lernen.
⬤ Bietet eine erweiterte Abdeckung von Solvency II und Versicherungsrisikomanagement sowie eine erweiterte Behandlung des Kreditrisikos, einschließlich des Kontrahentenrisikos und der Preisgestaltung von CDOs.
⬤ Enthält ein neues Kapitel zum Marktrisiko und neues Material zu Risikomessungen und Risikoaggregation.
| ISBN: | 9780691166278 |
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| Verlag: | |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2015 |
| Seitenzahl: | 720 |
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