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Ruin Probabilities (Second Edition)
Das Buch bietet eine umfassende Behandlung der klassischen und modernen Ruinwahrscheinlichkeitstheorie.
Einige der Themen sind Lundbergs Ungleichung, die Cram r-Lundberg-Approximation, exakte Lösungen, andere Approximationen (z. B.
für Verteilungen mit starkem Schwanz), Ruinwahrscheinlichkeiten für endliche Horizonte, Erweiterungen des klassischen Compound-Poisson-Modells, um reservenabhängige Prämien zu ermöglichen, Markov-Modulation, Periodizität, Techniken zur Änderung von Maßen, phasenartige Verteilungen als Berechnungsvehikel und die Verbindung zu anderen angewandten Wahrscheinlichkeitsbereichen, wie der Warteschlangentheorie. In dieser grundlegend aktualisierten und erweiterten zweiten Version werden neue Themen wie stochastische Kontrolle, Fluktuationstheorie für Levy-Prozesse, Gerber-Shiu-Funktionen und Abhängigkeit behandelt.
| ISBN: | 9789814282529 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2010 |
| Seitenzahl: | 620 |
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