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Heavy Tails and Copulas: Topics in Dependence Modelling in Economics and Finance
Insgesamt ist das Buch sehr technisch, einschließlich vollständiger mathematischer Beweise für die angegebenen Ergebnisse.
Potenzielle Leser sind Postgraduierte oder Forscher im Bereich des quantitativen Risikomanagements, die ein Handbuch mit dem neuesten Stand der Technik im Bereich der Portfoliodiversifizierung und der Risikoaggregation mit „Heavy Tails“, einschließlich der grundlegenden Theoreme sowie der (sehr nützlichen) Ergebnisse zur Majorisierung und zur Copula-Theorie, haben möchten.'Quantitative Finance Dieses Buch bietet einen einheitlichen Ansatz für die Untersuchung von Krisen, großen Schwankungen, Abhängigkeiten und Ansteckungseffekten in der Wirtschafts- und Finanzwelt. Es deckt wichtige Themen der statistischen Modellierung und Schätzung ab, die die Begriffe Copulas und Heavy Tails - zwei besonders wertvolle Instrumente der heutigen Forschung in den Wirtschafts- und Finanzwissenschaften, der Ökonometrie und anderen Bereichen - kombinieren, um eine neue Denkweise für so wichtige Probleme wie Risikodiversifizierung und die Ausbreitung von Krisen auf den Finanzmärkten aufgrund von Ansteckungsphänomenen zu ermöglichen.
Ziel ist es, den Wirtschaftswissenschaftlern von heute ein Instrumentarium an die Hand zu geben, mit dem sie multivariate Daten mit vielen Ausreißern und mit beliebigen Abhängigkeitsmustern analysieren können. Zu den in diesem Buch behandelten und verwendeten Methoden und Themen gehören insbesondere die Majorisierungstheorie, Verteilungen mit starkem Schwanz und Copula-Funktionen, die alle zur Untersuchung der Robustheit von Wirtschafts-, Finanz- und Statistikmodellen sowie von Schätzverfahren für starke Schwänze und Abhängigkeiten eingesetzt werden.
| ISBN: | 9789814689793 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2017 |
| Seitenzahl: | 304 |
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