
Statistical Estimation - Asymptotic Theory
Wenn bestimmte Parameter des Problems zu Grenzwerten tendieren (z.
B. wenn der Stichprobenumfang ins Unendliche steigt, die Intensität des Rauschens gegen Null geht usw.), dann ist es wichtig, dass das Problem nicht zu groß wird. ) Um das Problem der asymptotisch optimalen Schätzer zu lösen, betrachten wir den folgenden wichtigen Fall.