Stochastic Models of Financial Mathematics
Dieses Buch bietet eine kurze Einführung in zeitkontinuierliche Finanzmodelle.
Nach einem Überblick über die Grundlagen der stochastischen Analyse liegt der Schwerpunkt auf den Black-Scholes- und Zinsmodellen. Weitere behandelte Themen sind Selbstfinanzierungsstrategien, Optionspreise, exotische Optionen und risikoneutrale Wahrscheinlichkeiten.
Die Zinsmodelle von Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross und Heath-Jarrow-Morton werden ebenfalls untersucht. Der Autor bietet Praktikern eine grundlegende Einführung, während für Mathematiker genauere Informationen bereitgestellt werden. Es wird vorausgesetzt, dass der Leser mit den Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung vertraut ist.
Einige Grundkenntnisse der stochastischen Integration und der Theorie der Differentialgleichungen sind von Vorteil, obwohl alle vorbereitenden Informationen im ersten Teil des Buches gegeben werden. Es werden auch einige relativ einfache theoretische Übungen angeboten.
| ISBN: | 9781785481987 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2016 |
| Seitenzahl: | 130 |
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