Intermediate Futures and Options: An Active Learning Approach
Futures und Optionen befassen sich mit der Bewertung von Derivaten und ihrer Anwendung zur Absicherung und Spekulation von Investitionen. Dieses Buch enthält 22 Kapitel und ist in fünf Teile gegliedert.
Teil I enthält einen Überblick einschließlich einer allgemeinen Einführung sowie eine Einführung in Futures, Optionen, Swaps und Bewertungstheorien. Teil II: Termingeschäfte und Futures behandelt die Bewertung von Futures, den Futures-Markt, Absicherungsstrategien und verschiedene Arten von Futures. Teil III: Optionstheorien und -anwendungen umfasst sowohl die grundlegende als auch die fortgeschrittene Bewertung von Optionen und Optionsstrategien sowie Index- und Währungsoptionen.
Teil IV: Fortgeschrittene Analysen von Optionen befasst sich mit Strategien auf höherer Ebene, die für die quantitative Analyse von Optionen verwendet werden. Teil V: Spezialthemen von Optionen und Futures behandelt die Anwendungen obskurer und alternativer Methoden in Derivaten sowie die Herleitung des Black-Scholes-Optionspreismodells.
In diesem Buch wird ein aktiver, interdisziplinärer Ansatz bei der Präsentation des Materials verfolgt, d.h. den Studenten werden drei Projekte zur Verfügung gestellt, bei denen reale Finanzdaten zu Derivaten verwendet werden, zusätzlich zu den Hausaufgaben.
| ISBN: | 9789811281488 |
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| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
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