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Originaltitel:
Fuel Hedging and Risk Management: Strategies for Airlines, Shippers and Other Consumers
Inhalt des Buches:
Ein praktischer Leitfaden zur Navigation auf den neuen Kraftstoffmärkten
Treibstoff-Hedging und Risikomanagement: Strategies for Airlines, Shippers and Other Consumers (Strategien für Fluggesellschaften, Verlader und andere Verbraucher) vermittelt ein klares und praktisches Verständnis der Rohstoffpreisdynamik, der wichtigsten Techniken zur Kraftstoffabsicherung und der Risikomanagementstrategien für Kraftstoffverbraucher in Unternehmen. Es behandelt die Rohstoffmärkte und derivative Instrumente in einer Art und Weise, die für Treasurer, Finanzverantwortliche, Risikomanager, Rohstoffhändler, Strukturierer sowie quantitative Fachleute, die sich mit den Energiemärkten beschäftigen, zugänglich ist.
Das Buch enthält eine Vielzahl von Schlüsselthemen im Zusammenhang mit den Rohstoff- und Derivatemärkten, der finanziellen Risikoanalyse von Rohstoffverbrauchern, dem Entwurf und der Umsetzung von Hedge-Programmen, Vanilla-Derivaten und exotischen Hedging-Produkten. Das Buch ist einzigartig, da es eine intuitive Anleitung zum Verständnis der Dynamik von Terminkurven und der Volatilitätsstruktur von Rohstoffen, der Bewertung von Brennstoffderivaten und der Konzepte des Kontrahentenrisikos wie CVA, DVA und FVA bietet. Das Buch ist auf dem neuesten Stand und enthält umfassende Fallstudien, die den Absicherungsprozess von der Konzeption bis zur Ausführung und Überwachung von Absicherungen in verschiedenen Situationen veranschaulichen.
Dieser praktische Leitfaden wird dem Leser helfen:
⬤ Gewinnen Sie einen fachkundigen Einblick in alle Aspekte der Kraftstoffabsicherung, der Preis- und Volatilitätsfaktoren und der Dynamik.
⬤ Entwickeln Sie einen Rahmen für finanzielle Risikoanalysen und Absicherungsprogramme.
⬤ Navigieren Sie durch volatile Energiemärkte, indem Sie effektive Risikomanagementtechniken anwenden.
⬤ Unerwünschte Risiken im Zusammenhang mit Rohstoffderivaten verwalten, indem man Liquiditäts- und Kreditrisikoberechnungen, Techniken zur Optimierung des Engagements, Kreditkosten wie CVA, DVA, FVA usw. versteht.
Lob für Fuel Hedging und Risikomanagement
"Risikomanagement ist eine Kunst, keine Wissenschaft, aber es ist sicherlich hilfreich, viel von der Wissenschaft zu verstehen. In diesem Buch geben die Autoren einen ausgezeichneten Überblick über die qualitativen und quantitativen Aspekte des Risikomanagements und darüber, wie man effektive Win-Win-Hedging-Strategien für Heizöl entwickelt und umsetzt, die unter normalen und extremen Marktbedingungen die gewünschten Ziele erreichen.
Neben der Erörterung wichtiger grundlegender Fragen wird in dem Buch auch ein Rahmen für das Verständnis und die Bewältigung äußerst wichtiger Effekte zweiter Ordnung, wie Kreditrisiko, Nachschussforderungen oder Aktiv-Passiv-Missverhältnisse, erörtert, die eine gute Idee in ein schlechtes Ergebnis verwandeln können.
Eine Pflichtlektüre für jeden, der in der Finanzabteilung eines Unternehmens, eines Handelshauses oder eines Finanzunternehmens tätig ist, das sich mit der Absicherung von Heizöl beschäftigt."
Diego Parrilla, ehemaliger Global Head of Commodity Solutions und Head of Commodities, Bank of AmericaDieses Buch bietet sehr nützliche Einblicke in die Methoden der Absicherung und des Risikomanagements sowie in die Theorie für die Nutzer von Energieprodukten. Dafir vermittelt Intuitionen, die nicht nur aus seiner erstklassigen Erfahrung in der Strukturierung von Rohstoffen stammen, sondern auch aus seiner früheren Erfahrung als Kreditderivat- und Exotikhändler.".
--Mitch Matharu, ehemaliger Leiter der Strukturierung, Merrill Lynch.
"Ein absolutes Muss. Von den Grundlagen der Ölmärkte bis hin zu den wichtigsten Punkten bei der Aushandlung eines Kreditvertrags und der Minimierung der Absicherungskosten, über die Feinheiten der Konstruktion der impliziten Volatilitätsfläche und ihre Auswirkungen auf die Preisgestaltung bei Derivaten bietet dieses Buch ein unverzichtbares Handwerkszeug für Praktiker, das sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler von Kraftstoffen nützlich ist.".
Frederic Cogny, Global Head of Commodities Structured Products Trading, Standard Chartered Bank.
"In diesem Buch verbindet Dafir sein tiefes Wissen über die Rohstoffmärkte und die Launen des Finanzmarktes mit seinen unglaublichen mathematischen Fähigkeiten, um die Absicherung von Kraftstoffen auf eine Weise zu erforschen, die für Kraftstoffbeschaffungsabteilungen, Finanzvorstände und Vorstandsmitglieder zugänglich ist.
-- Mark Long, ehemaliger Leiter und Geschäftsführer von Merrill Lynch Commodities Asia.
.".. Dieses Buch ist ein praktischer Leitfaden für alle, die sich für "Fuel Hedging and Risk Management" interessieren, einschließlich Juristen, die an der Durchführung von Rohstoff-Hedging-Transaktionen und den damit verbundenen ISDA- und CSA-Verhandlungen beteiligt sind.".
-- Justin Boyd, ehemaliger Leiter der Rechtsabteilung für Finanzmärkte, Standard Chartered Bank.
Weitere Daten des Buches:
| ISBN: | 9781119026723 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2016 |
| Seitenzahl: | 312 |
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