Bewertung:
Das Buch wird als unverzichtbarer Text zum Verständnis des Value at Risk (VaR) und des Risikomanagements hoch geschätzt. Viele Benutzer finden es fesselnd und vollgepackt mit nützlichen Informationen, so dass es sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Praktiker in diesem Bereich geeignet ist. Es zeichnet sich durch seine Klarheit und Praxisnähe aus und ist ein nützliches Nachschlagewerk für Lehrveranstaltungen und die berufliche Weiterbildung.
Vorteile:Fesselnd und unterhaltsam zu lesen, gut geschrieben, sehr nützlich für Risikomanagementkurse, wertbeständig für den Wiederverkauf, ausgezeichneter Zustand beim Kauf, aufschlussreich für Anfänger, umfassend und überarbeitet, um die aktuellen Praktiken im Risikomanagement zu reflektieren.
Nachteile:Einige Nutzer beschreiben das Buch als reine „Lehrbuchlektüre“, was einen Mangel an Tiefe in der Beschäftigung mit dem Thema jenseits von Bildungszwecken impliziert.
(basierend auf 21 Leserbewertungen)
Value at Risk, 3rd Ed.: The New Benchmark for Managing Financial Risk
Seit seiner Erstveröffentlichung hat sich Value at Risk zum Branchenstandard im Risikomanagement entwickelt. In der dritten Auflage dieses internationalen Bestsellers werden die grundlegenden Veränderungen berücksichtigt, die in den letzten Jahren weltweit in diesem Bereich stattgefunden haben. Philippe Jorion liefert die aktuellsten Informationen, die für das Verständnis und die Umsetzung von VAR sowie für das Management neuerer Dimensionen des Finanzrisikos erforderlich sind. Zu den Aktualisierungen gehören:
⬤ Eine stärkere Betonung des operationellen Risikos.
⬤ Verwendung des VAR für das integrierte Risikomanagement und zur Messung des ökonomischen Kapitals.
⬤ Anwendungen von VAR auf die Risikobudgetierung im Investitionsmanagement.
⬤ Erörterung neuer Risikomanagementtechniken, einschließlich der Extremwerttheorie, Hauptkomponenten und Kopulas.
⬤ Ausführliche Behandlung der kürzlich verabschiedeten Basel II-Eigenkapitalvorschriften für Geschäftsbanken, die in das gesamte Buch integriert sind.
Eine wichtige Neuerung der dritten Auflage sind die kurzen Fragen und Übungen am Ende jedes Kapitels, die es noch einfacher machen, den Fortschritt zu überprüfen. Die detaillierten Antworten sind auf der begleitenden Website www.pjorion.com/var/ zu finden. Die Website enthält weitere Materialien, einschließlich zusätzlicher Fragen, die Kursleiter ihren Studenten zuweisen können.
Jorion lässt nichts unversucht und geht auf die Bausteine des VAR ein, von der Berechnung und dem Backtesting von Modellen bis zur Prognose von Risiken und Korrelationen. Er skizziert die Verwendung von VAR zur Messung und Kontrolle von Risiken im Handel, im Anlagemanagement und im unternehmensweiten Risikomanagement. Er weist auch auf die wichtigsten Fallstricke hin, auf die man bei Risikomanagementsystemen achten sollte.
Der Value-at-Risk-Ansatz verbessert weiterhin die weltweiten Standards für das Management zahlreicher Risikoarten. Mehr denn je können sich Fachleute auf Value at Risk verlassen, wenn sie einen umfassenden, zuverlässigen Rat zu VAR, seiner Anwendung und seinen Ergebnissen benötigen - und um der Zeit voraus zu sein.
| ISBN: | 9780071464956 |
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| Einband: | Hardcover |
| Erscheinungsjahr: | 2006 |
| Seitenzahl: | 624 |
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