Bewertung:
Insgesamt wird das Buch für seine klaren Erklärungen und praxisnahen Beispiele geschätzt, die Konzepte der Finanzökonometrie zugänglich machen. Einige Leser sind jedoch der Meinung, dass es gelegentlich zu allgemein gehalten ist und es an detaillierten technischen Informationen mangelt.
Vorteile:⬤ Klare und prägnante Darstellung der modernen Finanzökonometrie
⬤ kombiniert Fachwissen mit Beispielen aus der Praxis
⬤ dient als hervorragende Einführung für Anfänger
⬤ bietet einen Überblick aus der Sicht eines Ökonometers.
Einige Abschnitte sind zu allgemein und bieten möglicherweise nicht genügend detaillierte technische Informationen für fortgeschrittene Leser oder Anfänger; der Inhalt könnte als leicht veraltet angesehen werden.
(basierend auf 5 Leserbewertungen)
Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction
Dieses Buch zeigt, wie die aktuellen und jüngsten Marktpreise Informationen über die Wahrscheinlichkeitsverteilungen vermitteln, die die künftigen Preise bestimmen. Stephen Taylor geht über rein theoretische Modelle hinaus und wendet Methoden an, die sich auf empirische Untersuchungen von Aktien- und Devisenmärkten stützen, um zu zeigen, wie tägliche und häufigere Vermögenspreise und die Preise von Optionskontrakten verwendet werden können, um Vorhersagen über zukünftige Preise, ihre Volatilität und ihre Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu erstellen und zu bewerten.
Stephen Taylor bietet eine umfassende Einführung in das dynamische Verhalten von Vermögenspreisen und stützt sich dabei auf die Finanztheorie und statistische Erkenntnisse. Er verwendet stochastische Prozesse, um mathematische Modelle für die Preisdynamik zu definieren, allerdings mit weniger Mathematik als in anderen Texten. Zu den wichtigsten behandelten Themen gehören Random-Walk-Tests, Handelsregeln, ARCH-Modelle, stochastische Volatilitätsmodelle, Hochfrequenzdatensätze und die Informationen, die Optionspreise über Volatilität und Verteilungen implizieren.
Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction ist ideal für Studenten der Wirtschafts- und Finanzwissenschaften und der Mathematik, die sich mit Finanzökonometrie befassen, und wird es Forschern ermöglichen, geeignete Modelle und Methoden zu identifizieren und anzuwenden. Es wird auch eine wertvolle Ressource für quantitative Analysten, Fondsmanager, Risikomanager und Investoren sein, die realistische Erwartungen über zukünftige Vermögenspreise und die Risiken, denen sie ausgesetzt sind, haben wollen.
| ISBN: | 9780691134796 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
| Erscheinungsjahr: | 2007 |
| Seitenzahl: | 544 |
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