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Zeitreihenanalyse in Den Wirtschaftswissenschaften: Einfhrung Und Grundlagen Fr Den Einstieg in Die Aktuelle Forschung
Einfuehrung. - Stationäre ARMA-Prozesse.
- Schtzung der ersten zwei Momente. - Prognose stationrer Prozesse. - Parameterschtzung in ARMA-Modellen.
- Spektralanalyse und lineare Filter.
- Integrierte Prozesse. - Modelle der Volatilität.
- Einfhrung. - Definitionen und Stationaritt. - Schtzung der ersten zwei Momente.
- Stationäre VARMA-Prozesse. - Stationäre VAR-Modelle. - Stationäre strukturelle VAR-Modelle.
- Kointegrierte VAR-Prozesse. - Zustandsraummodelle.
- Weiterentwicklungen des VAR-Modells. - A Komplexe Zahlen. - B Lineare Differenzengleichungen.
- C Stochastische Konvergenz.
- D Die Delta-Methode.
| ISBN: | 9783662646496 |
| Autor: | |
| Verlag: | |
| Sprache: | Englisch |
| Einband: | Taschenbuch |
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